PL
|
EN
Szukaj
Przeglądaj
Pomoc
O nas
test
Preferencje
Polski
English
Język
Widoczny
[Schowaj]
Abstrakt
10
20
50
100
Liczba wyników
Tom - szczegóły
Adres strony
Kopiuj
Tytuł artykułu
10
Czasopismo
Dynamic Econometric Models
Rocznik
2010
Identyfikatory
Zawartość wolumenu
10
artykuł:
Liquidity and Market Microstructure Noise : Evidence from the Pekao Data
(
Doman M.
), s. 5-14
artykuł:
European Equity Market Integration and Optimal Investment Horizons - Evidence from Wavelet Analysis
(
Bruzda J.
), s. 15-30
artykuł:
Modeling the Dependence Structure of the WIG20 Portfolio Using a Pair-copula Construction
(
Doman R.
), s. 31-42
artykuł:
Dynamics of Multivariate Return Series of U.S. Automotive Stock Companies in Conditions of Crisis
(
Łęt B.
), s. 43-50
artykuł:
Forecasting Financial Processes by Using Diffusion Models
(
Płuciennik P.
), s. 51-60
artykuł:
The Sign RCA Models : Comparing Predictive Accuracy of VaR Measures
(
Górka J.
), s. 62-81
artykuł:
The Term Structure of the Polish Interbank Rates : a Note on the Symmetry of their Reversion to the Mean
(
Miłobędzki P.
), s. 83-95
artykuł:
Measuring Nonlinear Serial Dependencies Using the Mutual Information Coefficient
(
Orzeszko W.
), s. 97-106
artykuł:
Choosing a Model and Strategy of Model Selection by Accumulated Prediction Error
(
Piłatowska M.
), s. 107-119
artykuł:
Unobserved Component Model for Forecasting Polish Inflation
(
Kwiatkowski J.
), s. 121-129
artykuł:
The Importance of Calculating the Potential Gross Domestic Product in the Context of the Taylor Rule
(
Michałek A.
), s. 131-143
rozwiń roczniki
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.