PL
|
EN
Szukaj
Przeglądaj
Pomoc
O nas
test
Preferencje
Polski
English
Język
Widoczny
[Schowaj]
Abstrakt
10
20
50
100
Liczba wyników
Tom - szczegóły
Adres strony
Kopiuj
Tytuł artykułu
Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Cz. 1.
Czasopismo
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Rocznik
1999
Identyfikatory
Zawartość wolumenu
Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Cz. 1.
artykuł:
Empiryczna weryfikacja modelu arbitrażu cenowego w warunkach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
(
Adamczak A.
), s. 31-46
artykuł:
Mechanizmy wyceny i wartość oczekiwana bankowych transakcji kredytowych
(
Bednarz J.
,
Kicia M.
), s. 47-65
artykuł:
Szacowanie implikowanego ryzyka walutowego na podstawie modeli wyceny opcji
(
Bekier M.
), s. 67-76
artykuł:
O pewnych strategiach inwestowania na rynkach kapitałowych
(
Drabik E.
), s. 77-99
artykuł:
Zastosowanie technologii hurtowni danych do badania powiązań kapitałowych, struktur akcjonariatu oraz zmian cen akcji na giełdzie papierów wartościowych
(
Głowacki G.
), s. 101-114
artykuł:
Ryzyko w finansach i ryzyko w ubezpieczeniach - tendencje w zakresie transferu ryzyka
(
Jajuga K.
), s. 115-128
artykuł:
Algorytmy genetyczne w dywersyfikacji ilościowej
(
Jarek S.
), s. 129-140
artykuł:
Ekonometryczna istota Fal Elliotta
(
Juzwiszyn J.
), s. 141-148
artykuł:
Ryzyko płynności na rynku pochodnych instrumentów opcyjnych
(
Kicia M.
,
Bednarz J.
), s. 149-159
artykuł:
Wycena instrumentów pochodnych przy użyciu miar martyngałowych przykłady strategii zabezpieczających
(
Kodzis S.
), s. 161-173
artykuł:
Wycena instrumentów finansowych z wykorzystaniem symulacji stochastycznej
(
Konarzewska I.
), s. 173-186
artykuł:
Wycena obligacji w warunkach ryzyka niewypłacalności emitenta
(
Kulikowski R.
,
Jakubowski A.
), s. 187-208
artykuł:
Ryzyko portfela papierów wartościowych w świetle kontraktów terminowych na wig20
(
Łuniewska M.
,
Majewska A.
,
Majewski S.
), s. 209-222
artykuł:
Metoda duration w pomiarze ryzyka stopy procentowej
(
Mastalerz M.
), s. 223-232
artykuł:
Wykorzystanie metod ekonometrycznych do prognozowania sygnałów kupna i sprzedaży akcji wybranej spółki giełdowej
(
Matuszewska A.
,
Witkowska D.
), s. 233-245
artykuł:
Klasyfikacja podmiotów gospodarczych według grup ryzyka kredytowego
(
Mazur A.
,
Stanieć I.
,
Witkowska D.
), s. 247-258
artykuł:
Entropia jako miara ryzyka decyzji inwestycyjnych
(
Michalska E.
), s. 259-270
artykuł:
Zastosowanie interaktywnego programowania celowego w zarządzaniu ryzykiem bankowym
(
Michnik J.
), s. 271-289
artykuł:
Model typu Markowitza z ryzykiem mierzonym odchyleniem przeciętnym: analiza skuteczności na WGPW
(
Ogryczak W.
,
Romaszkiewicz A.
), s. 291-305
artykuł:
Konstrukcja portfela obligacji minimalizującego stratę
(
Olbryś J.
), s. 307-315
artykuł:
Wielokryterialna klasyfikacja i globalizacja ryzyka na rynku kapitałowym
(
Ostrowska E.
), s. 317-324
artykuł:
Zmienność historyczna i implikowana jako prognozy zmienności instrumentów finansowych
(
Piontek K.
), s. 325-336
artykuł:
Zapomniany pierwowzór definicji ryzyka kapitałowego
(
Piotrowski E. W.
), s. 337-353
artykuł:
Wyznaczanie optymalnego portfela akcji na podstawie prognozowanych stóp zwrotu
(
Sikora W.
), s. 355-367
artykuł:
Optymalizacja struktur obligacji transzowych długu hipotecznego
(
Słomiński L.
), s. 369-381
artykuł:
Dynamiczne aspekty badania dominacji stochastycznych
(
Stawicki J.
), s. 383-393
artykuł:
Zmienność a ryzyko
(
Targiel K.
), s. 395-408
artykuł:
Probabilistyczne i stochastyczne wielowartościowe dominacje w analizach giełdowych
(
Trzpiot G.
), s. 409-418
artykuł:
Wielokryterialna analiza zbiorów efektywnych inwestycji giełdowych oparta na dominacjach stochastycznych i probabilistycznych
(
Trzpiot G.
,
Zawisza M.
), s. 419-429
artykuł:
Ryzyko inwestowania w kontrakty terminowe
(
Wojtasiak A.
), s. 431-449
artykuł:
Model portfela papierów wartościowych z liniową prowizją od obrotów - aplikacje uwzględniające ograniczoną płynność składników oraz długość horyzontu czasowego inwestycji
(
Wójcikowski R.
,
Cieśluk U.
), s. 451-463
artykuł:
Wykorzystanie wymiaru fraktalnego w ocenie ryzyka inwestycji giełdowych
(
Zwolankowska M.
), s. 465-476
rozwiń roczniki
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.