Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia - Numer nr 29 (2010) - BazEkon - Yadda

Numer - szczegóły

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Rocznik

2010

Tom

---

Numer

nr 29

Identyfikatory

Okładka

Zawartość wolumenu

nr 29
- artykuł: Metody diagraficzne i dendrytowe w ocenie kondycji finansowej banków giełdowychów (Mentel G., Chudy K.), s. 7-21
- artykuł: Zastosowanie metody równoległych współrzędnych do wspomagania oceny czynników wpływających na kondycję finansową podmiotów rynku kapitałowego (Migdał-Najman K., Najman K.), s. 23-32
- artykuł: Czynniki Famy i Frencha w wieloczynnikowych modelach market - timing polskich funduszy inwestycyjnych (Olbryś J.), s. 33-47
- artykuł: Odporne metody alokacji aktywów a ocena ryzyka portfela akcji (Orwat A.), s. 49-62
- artykuł: Przykład zastosowania funkcji powiązań w badaniu zarażania rynków finansowych (Papla D.), s. 63-72
- artykuł: Efektywność inwestycji na rynku NewConnect w świetle wybranych czynników (Pastusiak R.), s. 73-80
- artykuł: Efektywność wykorzystania wybranych strategii opcyjnych na polskim rynku opcji indeksowych (Piekunko-Mantiuk I.), s. 81-96
- artykuł: Przestrzenne ujęcie rynku nieruchomości mieszkaniowych w latach 2007-2010 (Pietrzykowski R.), s. 97-107
- artykuł: Wycena opcji na GPW przy założeniu, że proces ceny instrumentu bazowego zawiera skoki (Płuciennik P.), s. 123-135
- artykuł: Analysis of the Open-to-Close and Close-to-Open Returns on Warsaw Stock Exchange (Rozkrut D., Łuniewska M.), s. 137-148
- artykuł: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2007 (Rozkrut M.), s. 149-163
- artykuł: Analiza warunków rynkowych emisji obligacji zamiennych na przykładzie spółek sektora IT notowanych na GPW w Warszawie w latach 1999-2008 (Sekuła P., Marszałek J.), s. 165-177
- artykuł: Kontrakt dłużny w świetle teorii kontraktowej (Stradomski M.), s. 165-177
- artykuł: Przyczyny wahań sezonowych należności z tytułu dostaw i usług (Szpulak A.), s. 193-208
- artykuł: Metody WAP i ich wykorzystanie w definiowaniu wskaźnika siły fundamentalnej (WSF) - aspekty teoretyczne (Tarczyńska-Łuniewska M.), s. 209-216
- artykuł: Analiza sprawności zarządzania funduszami inwestycyjnymi TFI Pioneer (Trippner P.), s. 215-228
- artykuł: Analiza zmienności implikowanej opcji na WIG20 w latach 2008-2009 (Węgrzyn R.), s. 229-240
- artykuł: Korelacja między zmiennością wybranych indeksów akcji giełd europejskich i amerykańskich (Widz E.), s. 241-253
- artykuł: Ranking otwartych funduszy emerytalnych metodą Morningstar (Winkler-Drews T.), s. 255-262
- artykuł: Inwestycje towarzystw ubezpieczeniowych na rynku nieruchomości - Polska na tle innych państw (Wolski R., Załęczna M.), s. 263-276
- artykuł: Wielkość obrotów a wzajemne korelacje stóp zwrotu spółek z GPW w Warszawie (Wójtowicz T.), s. 277-290
- artykuł: Opracowanie systemu wspomagania decyzji kupna i sprzedaży papierów wartościowych optymalizowanego wielokryterialnie (Bartosiewicz P.), s. 291-304
- artykuł: Produkty strukturyzowane - charakterystyka i przykłady z polskiego rynku (Bołtuć M.), s. 305-318
- artykuł: Szacowanie wartości indeksu WIG-SPOZYW w przedziałach n-czasowych (Dyduch M.), s. 319-327
- artykuł: Inwestycje w złoto jako alternatywna forma lokowania kapitałów na rynku polskim (Filipowicz E.), s. 329-348
- artykuł: Poziom konkurencji na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce w segmencie klientów indywidualnych (Gąsior T.), s. 349-361
- artykuł: Rynek funduszy inwestycyjnych zamkniętych w Polsce w latach 2007-2009 (Grenda S.), s. 363-375
- artykuł: Testowanie słabej formy efektywności informacyjnej rynku akcji za pomocą testów autokorelacji i serii (Jamróz P.), s. 377-393
- artykuł: Wykorzystanie sekurytyzacji własności intelektualnej jako metody finansowania działalności przedsiębiorstwa (Kaczmarska A.), s. 395-405
- artykuł: Baza kontraktów terminowych FW20 a struktura uczestników obrotu (Kilon J.), s. 407-420
- artykuł: Instrumenty finansowe oparte na inwestycjach ekologicznych - przegląd nowych rozwiązań (Kosicka K.), s. 421-431
- artykuł: Kwantylowe oraz koherentne miary ryzyka -analiza empiryczna na rynku metali nieżelaznych z wykorzystaniem rodziny statystycznych rozkładów stabilnych' (Krężołek D.), s. 433-444
- artykuł: Wycena obligacji dożywalnościowych opartych na hipotece wstecznej (Lawędziak B.), s. 445-454
- artykuł: Wartość zagrożona na rynku surowców energetycznych - analiza dla portfela dwuskładnikowego (Łęt B.), s. 455-465
- artykuł: Wycena opcji w modelu Cȃmara-Hestona z wartościami ekstremalnymi (Majewska J.), s. 467-478
- artykuł: Badanie przyczynowości w relacji cena-wolumen na przykładzie kontraktów terminowych na indeks WIG20 (Marcinkiewicz E.), s. 479-488
- artykuł: Modelowanie czasu przeżycia spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Mihilewicz K.), s. 489-498
- artykuł: Sekurytyzacja całkowitych dochodów przedsiębiorstwa na europejskich rynkach kapitałowych (Pawłowski M.), s. 499-509
- artykuł: Czy warto słuchać analityków? Efekt autorytetu na rynku giełdowym (Zaremba A.), s. 511-523

rozwiń roczniki

JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.