PL
|
EN
Szukaj
Przeglądaj
Pomoc
O nas
test
Preferencje
Polski
English
Język
Widoczny
[Schowaj]
Abstrakt
10
20
50
100
Liczba wyników
Tom - szczegóły
Adres strony
Kopiuj
Tytuł artykułu
8
Czasopismo
Dynamic Econometric Models
Rocznik
2008
Identyfikatory
Zawartość wolumenu
8
artykuł:
Financial Econometrics - 25 Years Later
(
Jajuga K.
), s. 5-12
artykuł:
Information Impact on Stock Price Dynamics
(
Doman M.
), s. 13-20
artykuł:
Modeling Conditional Dependencies between Polish Financial Returns with Markov-Switching Copula Models
(
Doman R.
), s. 21-28
artykuł:
The Congruence Postulate at the Early Stage of Dynamic Econometric Modeling
(
Kufel T.
,
Kufel P.
), s. 29-36
artykuł:
Orlen or Lotos? Which is Setting Prices at the Wholesale Market for Unleaded Petrol in Poland?
(
Miłobędzki P.
), s. 37-43
artykuł:
GARCH and SV Models with Application of Extreme Value Theory
(
Osińska M.
,
Fałdziński M.
), s. 45-52
artykuł:
The Econometric Models Satisfying the Congruence Postulate - an Overview
(
Piłatowska M.
), s. 53-60
artykuł:
On the Use of the Family of Beta Distribution in Testing Tradeoff Between Risk and Return. Bayesian Analysis for WIG Excess Returns
(
Pipień M.
), s. 61-65
artykuł:
Markov Set-Chains as a Tool for an Analysis of Household Expenditure Structure in Poland 1993-2005
(
Osiecka K.
,
Stawicki J.
), s. 67-73
artykuł:
Notes on a Forecasting Procedure
(
Blangiewicz M.
,
Strzała K.
), s. 75-83
artykuł:
Modeling of the Dependence Between the Space-Time Processes
(
Szulc E.
), s. 85-94
artykuł:
Econometric Modeling of Monthly Liquidity of Small Enterprise
(
Wiśniewski J. W.
), s. 95-102
artykuł:
Output-Capital Nexus in the Solow and Romer Growth Models : LSTR or ESTR Cointegration?
(
Bruzda J.
), s. 103-110
artykuł:
How to Increase Accuracy of Volatility Forecasts Based on GARCH Models
(
Fiszeder P.
), s. 111-118
artykuł:
Description of the Kurtosis of Distributions by Selected Models with Sign Function
(
Górka J.
), s. 119-127
artykuł:
Bayesian Analysis of Polish Inflation Rates Using RCA and GLL Models
(
Kwiatkowski J.
), s. 129-138
artykuł:
Applying the Concept of Granger Causality to Detect Nonlinear Autodependencies in Time Series
(
Orzeszko W.
), s. 139-146
artykuł:
Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates
(
Pajor A.
), s. 147-154
artykuł:
Modeling Financial Time Series Volatility with Markov Switching Models
(
Kośko M.
,
Pietrzak M.
), s. 155-162
artykuł:
Pricing of Weather Options for Berlin Quoted on the Chicago Mercantile Exchange
(
Fiszeder P.
,
Preś J.
), s. 163-170
artykuł:
Markov-Switching Models for the Prices of Electric Energy on the Energy Stock Market in Poland
(
Włodarczyk A.
,
Zawada M.
), s. 171-178
rozwiń roczniki
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.