PL
|
EN
Szukaj
Przeglądaj
Pomoc
O nas
test
Preferencje
Polski
English
Język
Widoczny
[Schowaj]
Abstrakt
10
20
50
100
Liczba wyników
Tom - szczegóły
Adres strony
Kopiuj
Tytuł artykułu
Modelowanie preferencji a ryzyko '02
Czasopismo
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Rocznik
2002
Identyfikatory
Zawartość wolumenu
Modelowanie preferencji a ryzyko '02
artykuł:
Styl inwestowania a podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka na rynku kapitałowym
(
Adamczak A.
,
Czerwińska T.
), s. 17-27
artykuł:
Wartość informacji
(
Banek T.
), s. 29-42
artykuł:
Wielowarstwowy system analizy decyzji
(
Bielińska E.
,
Deręgowska D.
,
Szapiro T.
,
Szufel P.
,
Zagórski M.
), s. 43-60
artykuł:
Strategie sprawne w wielokryterialnym stochastycznym programowaniu dynamicznym
(
Do-Szymczak T. H.
), s. 61-73
artykuł:
O wykorzystaniu teorii chaosu do badania funkcji cen walorów giełdowych
(
Drabik E.
), s. 75-91
artykuł:
Wykorzystanie portfeli rogowych do wyznaczania linii efektywnej
(
Dudzińska R.
), s. 93-106
artykuł:
Testowanie przydatności metody Value at Risk
(
Gonczaryk M.
), s. 107-121
artykuł:
Optymalizacja struktury portfela kredytowego w banku komercyjnym
(
Grzesiak S.
,
Koczkodaj R.
), s. 123-137
artykuł:
Analiza funkcji ryzyka estymatorów opartych na pewnym opisie niepewności
(
Grzybowski A.
), s. 139-150
artykuł:
Wycena obligacji katastroficznych w ujęciu teorii dwuczynnikowej funkcji użyteczności
(
Jakubowski A.
), s. 151-177
artykuł:
Wielokryterialne podejmowanie decyzji - od teorii do oprogramowania narzędziowego
(
Kaliszewski I.
), s. 179-202
artykuł:
Model operacyjny wyboru portfela papierów wartościowych uwzględniający zakup informacji
(
Kozłowski E.
), s. 203-211
artykuł:
Badanie ryzyka rynkowego na podstawie instrumentów polskiego rynku transakcji terminowych futures
(
Kusideł E.
,
Rychter M.
), s. 213-222
artykuł:
Model ryzyka operacji finansowych firmy na podstawie analizy wrażliwości rozwiązań optymalnych
(
Łukasik S.
), s. 223-240
artykuł:
Analiza spektralna szeregów czasowych wartości wybranych indeksów na GPW w Warszawie
(
Marcinkowski J.
), s. 241-256
artykuł:
Ryzyko w kwantowych grach rynkowych
(
Piotrowski E. W.
,
Sładkowski J.
), s. 257-270
artykuł:
Analiza ryzyka w ubezpieczeniach emerytalnych
(
Putelbergier B.
), s. 271-277
artykuł:
Reasekuracja jako instrument zarządzania ryzykiem zakładów ubezpieczeń
(
Ronka-Chmielowiec W.
), s. 279-292
artykuł:
Preferencje i użyteczność w przestrzeniach elementów losowych
(
Rybicki W.
), s. 293-314
artykuł:
Metoda obwiedni ekstremalnych w prognozowaniu kursów walutowych
(
Skulimowski A. M. J.
), s. 315-328
artykuł:
Warranty a ryzyko
(
Targiel K.
), s. 329-340
artykuł:
Procesy stochastyczne i dominacje stochastyczne w analizach opcji na rynkach finansowych
(
Trzpiot G.
), s. 341-349
artykuł:
Ryzyko rynkowe w transakcjach SWAP
(
Wojtasiak A.
), s. 351-364
artykuł:
Optymalizacja portfela na podstawie średniej geometrycznej stopy zwrotu : Odtwarzanie struktury portfela w inwestycji wielookresowej
(
Zatoń W.
), s. 365-376
rozwiń roczniki
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.