PL
|
EN
Szukaj
Przeglądaj
Pomoc
O nas
test
Preferencje
Polski
English
Język
Widoczny
[Schowaj]
Abstrakt
10
20
50
100
Liczba wyników
Tom - szczegóły
Adres strony
Kopiuj
Tytuł artykułu
Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej
Czasopismo
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Rocznik
2013
Identyfikatory
Zawartość wolumenu
Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej
artykuł:
Investment process in dynamic framework - meeting investment criteria
(
Jajuga K.
), s. 13-24
artykuł:
Applying the skewness model on polish stock market
(
Młynarczyk E.
,
Węgrzyn T.
), s. 25-39
artykuł:
The geometric Brownian motion model vs. the jump-diffusoin model applied to selected WIG-20 companies in the year 2011
(
Łochowski R. M.
), s. 41-56
artykuł:
Empirical tests of the CAMP and D-CAMP models at the Warsaw Stock Exchange
(
Markowski L.
), s. 57-70
artykuł:
Estimating short term systematic risk of stock: realized betas vs. Kalmans filters
(
Kliber P.
), s. 71-85
artykuł:
Modeling the dependence of risk variables using copulas. The comparison of copula parameter estimation methods
(
Stryjek A.
), s. 86-101
artykuł:
Methodical aspects of risk assessment in investment projects in construction (survey research)
(
Tworek P.
), s. 102-114
artykuł:
Stochastic dynamic optimization model of insurance pricing under the assumption of linear demand
(
Carson J.
,
Mao H.
,
Ostaszewski K. M.
), s. 115-139
artykuł:
Using quantitative methoda on credit risk management in the process of banking capital investment
(
Belás J.
,
Homolka L.
), s. 140-151
artykuł:
Analysis and risk assessment in the process of mergers and acquisitions
(
Sedláček J.
), s. 152-170
artykuł:
Czas przebywania - potencjalne zastosowania. Geometryczny ruch Browna
(
Czernik T.
), s. 173-188
artykuł:
Kumulacyjna teoria perspektywy w ocenie spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
(
Dudzińska-Baryła R.
,
Kopańska-Bródka D.
), s. 189-203
artykuł:
Modelowanie premii za ryzyko w oparciu o implikowaną stopę forward
(
Dziwok E.
), s. 204-216
artykuł:
Testowanie występowania wybranych anomalii kalendarzowych na GPW w Warszawie
(
Fiszeder P.
,
Kożuchowska J.
), s. 217-229
artykuł:
Minimalna wartość zagrożona portfela inwestycyjnego - model z pamięcią jednodniową
(
Iskra D.
), s. 230-245
artykuł:
Efektywność hedgingowej strategii długiego kołnierza (long collar) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(
Królik-Kołtunik K.
), s. 247-263
artykuł:
Zastosowanie testów warunków skrajnych w konstrukcji portfela inwestycyjnego
(
Majda J.
), s. 264-273
artykuł:
Wycena opcji europejskich za pomocą metody Monte Carlo - analiza szybkości i dokładności obliczeniowej
(
Orzechowski A.
), s. 274-296
artykuł:
Zastosowanie VaR w procesie ograniczania ryzyka systemu transakcyjnego na przykładzie instrumentów pochodnych
(
Pastusiak R.
), s. 297-307
artykuł:
Wykorzystanie odległości Mahalanobisa do diagnozowania objawów kryzysu na przykładzie spółek branży budowlanej notowanych na GPW w Warszawie
(
Rutkowska-Ziarko A.
,
Sochoń M.
), s. 308-326
artykuł:
Krzywa akceptowalności strat - krzywa ryzyka jako alternatywne podejście do modelowania ograniczenia ryzyka w problemie optymalizacji portfela akcji
(
Rutkowska A.
), s. 327-341
artykuł:
Opcje kupna z odstępem w zarządzaniu ryzykiem
(
Dziawgo E.
), s. 342-356
artykuł:
Aproksymacja narzędzi wartości zagrożonej
(
Koziorowska K.
), s. 357-374
artykuł:
Wpływ nadmiernej pewności siebie na ryzyko portfela inwestycyjnego
(
Kubińska E.
,
Markiewicz Ł.
), s. 375-385
artykuł:
Nakłady inwestycyjne i dochody własne jako obarczone ryzykiem kryteria oceny skłonności miast do inwestowania
(
Czempas J.
), s. 386-408
artykuł:
Ryzyko inwestycji w pasje
(
Adamska A.
), s. 409-422
artykuł:
O dyktaturze rynków finansowych, kryzysie politycznym, zagrożonej demokracji i ryzyku systemowym
(
Starzeński O.
), s. 423-435
artykuł:
Wpływ doświadczeń kryzysowych na działania nadzoru w Polsce
(
Kluza S.
,
Płociński A.
), s. 436-449
artykuł:
Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku
(
Gwizdała J.
), s. 450-465
artykuł:
Analiza procesu adekwatności kapitałowej sektora bankowego w Polsce i innych krajach Unii europejskiej, za szczególnym uwzględnieniem wymogu z tytułu ryzyka operacyjnego
(
Ostraszewska Z.
), s. 466-481
artykuł:
Zastosowanie modeli szarych do prognozowania procesów kształtnych na przykładzie prognozy na rok akademicki 2011/2012 liczby studentów wszystkich typów studiów w Polsce
(
Barczak S.
), s. 482-496
artykuł:
Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku dnia następnego przy użyciu sztucznych sieci neuronowych
(
Kasznia A.
), s. 497-505
rozwiń roczniki
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.