Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica - Tom 192 Issues in Modeling, Forecasting and Decision-making in Financial Markets (2005) - BazEkon - Yadda

Tom - szczegóły

Tytuł artykułu

192 Issues in Modeling, Forecasting and Decision-making in Financial Markets

Czasopismo

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

Rocznik

2005

Identyfikatory

Zawartość wolumenu

192 Issues in Modeling, Forecasting and Decision-making in Financial Markets
- artykuł: Are Leading Indicators a Useful Tool for Predicting Business Cycles? The Polish Experience (Milo W., Wośko Z.), s. 2-25
- artykuł: Financial Markets and Economic Growth in Poland : Simulations with an Econometric Model (Wdowiński P.), s. 27-53
- artykuł: Taylor-type Rules in Poland : a Historical Analysis of Monetary Policy (Janecki J.), s. 55-68
- artykuł: Economic Policy Decisions in the Perspective of the European Accession : a Simulation Approach (Szafrański G.), s. 69-86
- artykuł: The Russian Central Bank as a Monetary Targeter? An Empirical Analysis (Merkl C., Vinhas de Souza L.), s. 87-97
- artykuł: Short Sales at Warsaw Stock Exchange : Present Experience and Some Simulations (Konarzewska I.), s. 101-113
- artykuł: The Warsaw Stock Exchange Index WIG : Modeling and Forecasting (Wdowiński P., Zglińska-Pietrzak A.), s. 115-127
- artykuł: Forecasting Returns Using Threshold Models (Jeziorska-Pąpka M., Osińska M., Witkowski M.), s. 129-142
- artykuł: Notes on Forecasting Nominal Equilibrium Exchange Rates of PLN Against USD (Milo W., Rutkowska M.), s. 145-156
- artykuł: The Co-movement between Returns of Foreign Exchange Rates in the Central European Countries (Doman M.), s. 157-175
- artykuł: Non-linearity and the Purchasing Power Parity Hypothesis for Exchange Rate JPY/USD (Bruzda J., Koźliński T.), s. 177-193
- artykuł: Exchange Rates: Predictable but not Explainable? Data Mining with Leading Indicators and Technical Trading Rules (Brandl B.), s. 195-209
- artykuł: Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models (Osiewalski J., Pipień M.), s. 213-227
- artykuł: Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation (Pajor A.), s. 229-249
- artykuł: Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions (Pipień M.), s. 251-269

rozwiń roczniki

JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.