Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica - Tom 177 Rynki finansowe, prognozy a decyzje (2004) - BazEkon - Yadda

Tom - szczegóły

Tytuł artykułu

177 Rynki finansowe, prognozy a decyzje

Czasopismo

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

Rocznik

2004

Identyfikatory

Zawartość wolumenu

177 Rynki finansowe, prognozy a decyzje
- artykuł: Ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych - prognozy 2004-2005 (Miszczyńska D.), s. 5-21
- artykuł: Czynniki ryzyka rynku kapitałowego w Polsce (Wdowiński P., Wrzesiński D.), s. 23-41
- artykuł: Rozwój ubezpieczeń życiowych i majątkowo-osobowych w Polsce w latach 1990-2000 jako element rynku kapitałowego (Wieteska S.), s. 43-53
- artykuł: O ryzyku kryzysu walutowego (Milo W., Kozera Z.), s. 57-78
- artykuł: Testowanie nieliniowej integracji i kointegracji : Przykład weryfikacji hipotezy parytetu siły nabywczej (Bruzda J.), s. 79-94
- artykuł: Wykorzystanie spreadu stóp procentowych w badaniach aktywności gospodarczej oraz procesów inflacyjnych (Janecki J.), s. 95-108
- artykuł: Analiza realnego kursu walutowego (Milo W., Wrzesiński D.), s. 109-121
- artykuł: Metody falkowe w poszukiwaniu długoterminowej zależności kursów giełdowych i walutowych (Stachura M.), s. 123-133
- artykuł: Arbitraż na rynku instrumentów procentowych (na przykładzie rynku FRA i obligacji) (Kluza S., Sławiński A.), s. 137-152
- artykuł: Empiryczny model polityki kursowej w Polsce w latach 1995-2002 (Kelm R.), s. 153-167
- artykuł: Portfele klasyczne, fundamentalne i zdywersyfikowane poziomo - analiza porównawcza (Tarczyński W., Łuniewska M.), s. 171-189
- artykuł: On Duration-Dispersion Strategies for Portfolio Immunization (Kałuszka M., Kondratiuk-Janyska A.), s. 191-202
- artykuł: Dynamiczna alokacja aktywów - Model Markowiza (Fiszeder P.), s. 203-215
- artykuł: Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries (Osiewalski J., Pipień M.), s. 219-238
- artykuł: Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET - czas (Garsztka P., Matuszewski P., Wieloch K.), s. 239-254
- artykuł: Jednoczynnikowe modele stopy procentowej - ocena przydatności do celów wyceny oraz analizy oczekiwań inwestorów (Stamirowski M.), s. 255-271
- artykuł: Wykorzystanie metod analitycznych do wyznaczania wielowymiarowych alfa-stabilnych rozkładów prawdopodobieństwa (Łażewski M., Zator K.), s. 275-290
- artykuł: Prognozowanie zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli GARCH przy użyciu danych wysokiej częstotliwości (Doman M.), s. 291-309
- artykuł: Wykorzystanie danych wysokiej częstotliwości w prognozowaniu zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli zmienności stochastycznej (Doman R.), s. 311-328
- artykuł: Zastosowanie lokalnej aproksymacji wielomianowej do prognozowania chaotycznych szeregów czasowych (Orzeszko W.), s. 331-346
- artykuł: Metoda DEA w analizie fundamentalnej polskiego rynku akcji (Szafrański G.), s. 347-360

rozwiń roczniki

JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.