PL
|
EN
Szukaj
Przeglądaj
Pomoc
O nas
test
Preferencje
Polski
English
Język
Widoczny
[Schowaj]
Abstrakt
10
20
50
100
Liczba wyników
Numer - szczegóły
Adres strony
Kopiuj
Czasopismo
Przegląd Statystyczny
Rocznik
2009
Tom
56
Numer
z. 1
Identyfikatory
Okładka
Zawartość wolumenu
z. 1
artykuł:
New hybrid models of multivariate volatility (a Bayesian perspective)
(
Osiewalski J.
), s. 15-22
artykuł:
The rational expectations hypothesis of the term structure at the Polish interbank market
(
Blangiewicz M.
,
Miłobędzki P.
), s. 23-39
artykuł:
Bayesian portfolio selection with MSV models
(
Pajor A.
), s. 40-55
artykuł:
Panelowe testy stacjonarności - możliwości i ograniczenia
(
Strzała K.
), s. 56-73
artykuł:
Prosta metoda doboru zestawu nakładów w modelach DEA
(
Guzik B.
), s. 74-90
artykuł:
Problem premii forward na rynku walutowym - analiza teoretyczna z zastosowaniem eksperymentu Monte Carlo
(
Raczko M.
), s. 91-106
artykuł:
Wpływ opóźnionych zmiennych warunkowych na zmiany stóp zwrotu akcji notowanych na GPW w Warszawie
(
Urbański S.
), s. 107-125
artykuł:
Zastosowanie modelu logitowego do weryfikacji skuteczności analizy formacji cenowych
(
Grotowski M.
), s. 126-146
artykuł:
Markov Switching SV Processes in Modelling Volatility of Financial Time Series
(
Kwiatkowski Ł.
), s. 147-168
rozwiń roczniki
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.