BazEkon - Yadda

1

Analiza samodzielności finansowej wybranych miast wojewódzkich

100%

Wartalska M.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

|

2009

|

nr 29 V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie

543-552

Samodzielność i niezależność prowadzenia działalności gospodarczej przez miasto jest niezbędnym warunkiem rozwoju w ramach rynku konkurencyjnego. Posiadanie osobowości prawnej, realizacja zadań własnych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność oraz dysponowanie własnym majątkiem oraz własnym systemem finansowym prowadzi do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju. Niniejszy artykuł został poświęcony jednemu z elementów samodzielności miasta, a mianowicie samodzielności finansowej. Ze względu na ograniczenia formalne uwagę skupiono na wykorzystaniu analizy wskaźnikowej przy badaniu samodzielności finansowej Krakowa, Lodzi, Poznania i Wrocławia(fragment tekstu)

2

Falki a ekonomiczne procesy stochastyczne

100%

Stachura M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr 991 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

590-596

Falki w ostatnich latach stały się bardzo rozpowszechnionym, a wręcz chciałoby się rzec, modnym narzędziem. Znajdują one zastosowania chociażby w analizie i odszumianiu sygnałów, analizie i rozpoznawaniu obrazów, a ogólniej rzecz ujmując, w sytuacjach, w których ma się do czynienia z realizacjami pewnych funkcji bądź też realizacjami procesów stochastycznych. Są to jednak głównie zastosowania natury techniczno-inżynierskiej. W związku z tym w niniejszym artykule spróbujemy w uproszczony sposób naświetlić dwa przykładowe zastosowania teorii falk w środowisku ekonomicznych procesów stochastycznych. (fragment tekstu)

3

Przykład rozwiązania pozornej regresji przy użyciu metod falkowych

100%

Stachura M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2004

|

nr 1037, t. 2 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2

224-231

Pozorna regresja jest dużym niebezpieczeństwem czyhającym na badacza rozważającego procesy stochastyczne i próbującego modelować zmienność jednego z nich w zależności od pozostałych procesów. Problem ten uwidocznili już Yule, Granger i Newbold oraz Newbold i Davies. Niełatwo bowiem jest od razu rozpoznać, czy procesy kształtują się zupełnie niezależnie, czy też związane są ze sobą w sensie przyczynowo-skutkowym i występuje między nimi zależność długookresowa. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja praktycznego zastosowania metod talkowych przy wyznaczaniu regresji zmiennych, które są realizacjami procesów niestacjonarnych. Zgodnie z koncepcją Fan i Whitchera, estymacji parametrów regresji dokonuje się nie wprost dla danych empirycznych czy ich przyrostów jakiegokolwiek rzędu, lecz dla odpowiednio wybranych współczynników transformaty talkowej. Na taką próbę można w naturalny sposób spojrzeć jak na poszukiwanie wektora kointegrującego i badanie występowania długookresowej zależności między szeregami empirycznymi. (fragment tekstu)

4

Metoda wspomagająca wycenę składowych inwestycji alternatywnych

100%

Hadaś-Dyduch M.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2013

|

Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności

80-90

Przedstawiony w pracy model wyceny produktów strukturyzowanych, a w szczególności prognozy szeregów prezentujących kurs wymiany EUR/PLN oraz WIG20, dał wyniki obarczone niewielkim błędem, co pozwala wnioskować, ze wycena produktu jest również obarczona bardzo małym błędem, zatem analiza falkowa okazała się skutecznym narzędziem do prognozowania indeksu bazowego produktów strukturyzowanych. W opracowaniu indeksem bazowym był WIG20 oraz EUR/PLN, jednakże indeksem bazowym produktu strukturyzowanego mogą być dowolne indeksy giełdowe (np. S&P 500), akcje wybranych spółek, ceny surowców, towarów rolnych, metali szlachetnych, walut obcych czy funduszy inwestycyjnych. Należy wspomnieć, że bank, który tworzy produkt strukturyzowany, wystawia opcję na instrument bazowy. Instrument bazowy w większości przypadków musi być więc konstruowany i prezentowany w sposób obiektywny, by możliwa była wycena opcji (np. indeks notowany na giełdzie lub tworzony przez renomowaną instytucję finansową według określonych zasad)(fragment tekstu)

5

Wielomianowa generacja danych w analizie falkowej

100%

Hadaś-Dyduch M.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2016

|

nr 289

42-50

Celem badania jest ocena wpływu zaproponowanej metody generacji dodatkowych elementów szeregu na dokładność prognozy. Generowane, dodatkowe elementy szeregu służą do wyznaczenia współczynników, z których wyznacza się współczynniki transformaty falkowej na pierwszym poziomie rozdzielczości falki. Celem oceny wielomianowej metody rozszerzenia danych wykonano predykcję szeregu, prezentującego stopę bezrobocia państw strefy euro. Otrzymane wyniki zestawiono z bardziej trywialnymi metodami generacji dodatkowych elementów w transformacie falkowej. (abstrakt oryginalny)

6

Wavelets in the Prediction of Short-Time Series

100%

Hadaś-Dyduch M.

Mathematical Economics

|

2015

|

nr 11 (18)

43-54

The aim of this article is to present original application wavelets to the prediction of short-term of time series. The model proposed to predict short-term time series (in particular for predicting macroeconomic indicators) is a model of copyright. The model is based on wavelet analysis, the Haar wavelet, the Daubechies wavelet and adaptive models. The Daubechies wavelets are a family of orthogonal wavelets and are characterized by a maximal number of vanishing moments for some given support. Adaptive models have been appropriately modified by the introduction of a wavelet function and combined into one predictive model. The results obtained from the study results indicate that the authorial model is an effective tool for short-term predictions. The model was applied to predict macroeconomic indicators.(original abstract)

7

Sieć falkowo-neuronowa jako skuteczne narzędzie do analizy i predykcji szeregów czasowych

75%

Hadaś M.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2008

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006

175-185

Sztuczne sieci neuronowe powstały na grancie wiedzy o działaniu systemu nerwowego istot żywych i stanowią próbę wykorzystania zjawisk zachodzących w systemach nerwowych przy poszukiwaniu nowych rozwiązań technologicznych. Wykazują własności pożądane w wielu zastosowaniach praktycznych, a mianowicie stanowią uniwersalny układ aproksymacyjny odwzorowujący wielowymiarowe zbiory danych, mają zdolność uczenia się i przystosowywania do zmieniających się warunków środowiskowych. Jakkolwiek sieci neuronowe stanowią dziedzinę wiedzy całkowicie samodzielną, w rozwiązaniach praktycznych stanowią zwykle część sterującą procesem bądź część decyzyjną, przekazującą sygnał wykonawczy innym elementom urządzenia, niezwiązanym bezpośrednio z sieciami neuronowymi. W niniejszej pracy wykorzystujemy własności sztucznej sieci neuronowej i falki do przeprowadzenia predykcji szeregu czasowego. Prezentowana predykcja jest oparta na sieci neuronowo-falkowej, która jest odmianą sieci neuronowej, a w której tradycyjne funkcje aktywacji neuronów zastąpiono funkcjami falkowymi. (fragment tekstu)

8

Niekonwencjonalna metoda prognozy wartości jednostek funduszy emerytalnych

75%

Dyduch M.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2011

|

nr 207 Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka

69-78

W artykule przedstawiono prognozowanie jednostek funduszu emerytalnego Polsat na podstawie modelu MH, integrującego analizę falkową oraz sieci neuronowe. Fundusz emerytalny wybrany do prognozy jest najlepszym funduszem według rankingu stopy zwrotu w sierpniu 2010 r. oraz wartości hipotetycznego konta emerytalnego. (abstrakt oryginalny)

9

Efektywność inwestycji kapitałowych mierzona modelem opartym na analizie falkowej w niestabilnym otoczeniu gospodarczym

75%

Hadaś-Dyduch M.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2013

|

nr 174 Innowacje w bankowości i finansach. T. 2

307-313

W artykule efektywność inwestycji skierowano w kierunku inwestycji alternatywnych, czyli inwestycji, których pozytywny wynik nie zależy od ciągłych pozytywnych wzrostów na rynkach giełdowych, a ich zysk nie jest uzależniony w pełni od stabilnej gospodarki. Ponieważ inwestycje alternatywne stanowią szeroką klasę aktywów nie dających się zbadać jednocześnie, zatem do badań wybrano tylko instrumenty strukturyzowane, czyli instrumenty finansowe, których cena jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego (instrumentu bazowego): indeksów giełdowych, kursów akcji, surowców (np. ropa naftowa, złoto, srebro, gaz ziemny...), produktów rolnych (np. pszenica, kukurydza, kakao,kawa...), koszyków akcji, surowców, indeksów giełdowych, kursów walut, stóp procentowych itp.(fragment tekstu)

10

Detecting Seasonality via Wavelet Methods

75%

Stachura M.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2014

|

nr 207 Metody matematyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Metody 2012.

223-232

Wieloskalowa analiza falkowa jest efektywnym narzędziem, które z powodzeniem można stosować do dekompozycji ekonomicznych szeregów czasowych na takie składowe, jak trend, cykl koniunkturalny, cykle sezonowe (różnych skal) oraz szum. W opracowaniu przedstawiono krótki opis modelu teoretycznego analizy wieloskalowej, który następnie zilustrowano na podstawie danych rzeczywistych dotyczących stopy bezrobocia. Przeprowadzone badania empiryczne pokazują, że filtry falkowe we właściwym stopniu odtwarzają szereg empiryczny oraz jego swoiste własności.(abstrakt oryginalny)

11

Szacowanie wartości jednostek Otwartych Funduszy Emerytalnych na przykładzie OFE Polsat

75%

Dyduch M.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2011

|

nr 183 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

137-145

W artykule przedstawiono prognozowanie jednostek Otwartych Funduszy Emerytalnych na przykładzie OFE Polsat, którego polityka inwestycyjna zakłada inwestycje w instrumenty przewidziane przepisami prawa przy jednoczesnym uwzględnieniu obecnego stanu rozwoju i kondycji rynków. Prognozę wykonano, opierając się na autorskim modelu integrującym analizę falkową oraz sieci neuronowe.(abstrakt oryginalny)

12

Approximating Financial Time Series with Wavelets

75%

Hadaś-Dyduch M.

Argumenta Oeconomica Cracoviensia

|

2017

|

no 16

9-22

Finansowe szeregi czasowe wykazują charakterystyczne własności. Wśród nich można wymienić m.in.: występowanie zjawiska grupowania wariancji, leptokurtyczność rozkładów stóp zwrotu (tzw. grube ogony rozkładu) oraz ujemną korelację pomiędzy stopami zwrotu a zmiennością ich wariancji. Zjawiska te powodują, że w wielu przy padkach stosowanie standardowych metod estymacji parametrów i prognozowania nie przynosi zadowalających rezultatów. Ważną cechą finansowych szeregów czasowych jest fakt, że szeregi finansowe charakteryzują się długimi próbkami, co powoduje, że stosowane do ich estymacji modele mogą być bardziej rozbudowane. Celem artykułu jest aproksymacja i predykcja szeregów finansowych z falkami z uwzględnieniem tzw. efektów brzegowych. W artykule opisano autorski model prognozowania finansowych szeregów czasowych oraz przedstawiono podstawowe informacje o falkach niezbędne do właściwego zrozumienia proponowanego algorytmu falkowego. W autorskim algorytmie wykorzystano falkę Daubechies. (abstrakt oryginalny)

13

Wykorzystanie transformaty Fouriera oraz transformaty falkowej do analizy przebiegów odkształconych

75%

Sobczyński D., Bartman J.

Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne

|

2017

|

nr 10(2)

124-135

Praca poświęcona jest zagadnieniu analizy elektrycznych przebiegów odkształconych. Przedstawiono w niej podstawy analiz częstotliwościowych bazujących na Dyskretnej Transformacie Fouriera (DFT) oraz analiz czasowo -częstotliwściowych realizowanych z wykorzystaniem Dyskretnej Transformaty Falkowej (DWT). W końcowej części pracy pokazano wykorzystanie obu metod do analizy prądu odkształconego pobieranego przez obrabiarkę numeryczną.(abstrakt oryginalny)

14

Integracja giełd europejskich i optymalne horyzonty inwestycyjne w świetle analizy Falkowej

75%

Bruzda J.

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia

|

2009

|

39 Dynamiczne modele ekonometryczne

71-82

W artykule prezentuje się wyniki badania procesu integracji giełd europejskich z użyciem dwu metod analizy falkowej: dekompozycji wariancji i korelacji falkowych. W szczególności odpowiada się na pytania o zmiany ryzyka inwestycyjnego oraz możliwość międzynarodowej dywersyfikacji portfeli przy uwzględnieniu różnych horyzontów inwestycyjnych. Badanie pokazuje, że ma miejsce proces konwergencji giełd środkowoeuropejskich, ale rynki te jako całość wykazują pewną segmentację. Daje to możliwość międzynarodowej dywersyfikacji portfeli, przede wszystkim dla dłuższych horyzontów inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)

15

Identyfikacja nieciągłości indeksów giełdowych za pomocą analizy falkowej (na przykładzie indeksów DJA i WIG)

75%

Łuczyński W.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

|

2009

|

nr 11

145-156

W pierwszej części artykułu omówiono istotę i znaczenie analizy fourierowskiej dla analizy dynamiki procesów gospodarczych. Poważnym ograniczeniem analiz fourierowskich jest utrata informacji przy przekształcaniu szeregu dyskretnego w dziedzinie czasu w szereg w dziedzinie częstotliwości. Wynika to z charakteru ekonomicznych szeregów czasowych, zwykle niestacjonarnych, zawierających trendy różnego rodzaju oraz załamania strukturalne. Na tym tle przedstawiono modyfikacje analiz w dziedzinie częstotliwości, których zadaniem jest ograniczenie utraty informacji. Jedną z takich modyfikacji jest analiza falkowa. Określono ją tutaj jako technikę okienkowania z wykorzystaniem zmiennej szerokości okna. Analiza ta bowiem dopuszcza szersze okna dla niższych i węższe dla wyższych częstotliwości. W artykule omówiono twierdzenie Kotelnikowa-Shannona-Nyquista o próbkowaniu. W części empirycznej zastosowano analizę falkową do identyfikacji nietypowych zmian indeksów giełdowych, związanych z istotnymi dla rynków zdarzeniami jakościowymi. Reakcją na tego typu zdarzenia są zwykle nietypowe spadki stóp zwrotu, często dające początek nowemu trendowi lokalnemu. Wykorzystano moduł Wavelet Toolbox, dostępny w środowisku Matlab. Zaprezentowane wykresy pokazały, że analiza falkowa może być użyteczna do identyfikacji expost nietypowych zmian w szeregach czasowych. Autor stawia pytanie o walor predyktywny uzyskanych w ten sposób informacji. (abstrakt oryginalny)

16

Wykorzystanie metod analizy falkowej do mierzenia efektywności polisy inwestycyjnej

75%

Hadaś-Dyduch M.

Wiadomości Ubezpieczeniowe

|

2013

|

nr 1

37-48

Autorka artykułu efektywność inwestycji skierowała w stronę polisy inwestycyjnej należącej do klasy inwestycji alternatywnych, czyli inwestycji, których pozytywny wynik nie zależy od ciągłych pozytywnych wzrostów na rynkach giełdowych.Wycenę polisy inwestycyjnej jako ocenę efektywności inwestycji przeprowadziła na podstawie autorskiego modelu integrującego sieci neuronowe i analizę falkową. Skoncentrowała się w szczególności na wskaźniku polisy inwestycyjnej, na jego predykcji w dniu zapadalności polisy inwestycyjnej. Zaprezentowała również oszacowanie polisy w różnych wariantach w zależności od kształtowania się wskaźnika polisy.(abstrakt oryginalny)

17

Zastosowanie analizy falkowej w ocenie efektywności funduszy inwestycyjnych

75%

Zamojska A.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia

|

2015

|

25

|

nr 385 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

325-333

Przedmiotem artykułu jest ocena i porównanie wyników osiąganych przez fundusze inwestycyjne funkcjonujące na polskim rynku kapitałowym. Proponowane podejście ocenia skuteczność realizowanej przez fundusze strategii inwestycyjnej z punktu widzenia horyzontu trwania inwestycji oraz częstotliwości danych wykorzystywanych w procesie ewaluacji wyników portfela. Jako narzędzie wykorzystano analizę falkową, która zastosowana została do dekompozycji nadwyżek stóp zwrotu funduszy dla 6 skal. Wskaźniki Sharpe'a wyliczone na podstawie tak transformowanych szeregów stanowiły podstawę do uporządkowania funduszy. Rankingi otrzymane dla 6 zastosowanych skal nie dały zgodnego uporządkowania. Wyniki analizy powtarzalności wyników osiągniętych w pierwszym podokresie na podstawie wskaźnika Sharpe'a dla 1 skali dały zgodne uprządkowania dla całkowitej stopy zwrotu funduszy w drugim z wyodrębnionych podokresów(abstrakt oryginalny)

18

Zastosowanie sieci falkowo-neuronowej do predykcji ekonomicznych szeregów czasowych

75%

Hadaś M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2006

|

nr 1112 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

69-80

W artykule zaproponowano metodę prognozowania ekonomicznych szeregów czasowych opartą na wykorzystaniu sieci falkowo-neuronowej. Wyniki wstępnych badań wskazują, że predykcja z wykorzystaniem sieci falkowo-neuronowej daje bardzo dobre wyniki. Wprawdzie jest obarczona niewielkim błędem, ale predykator oparty na sieci falkowo-neuronowej jest lepszy od prostego predykatora opartego na wartości poprzedniej szeregu czasowego. Reasumując możemy powiedzieć, że przykład wykazał, po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych badań empirycznych, użyteczność sieci falkowo-neuronowych jako narzędzia krótkookresowego prognozowania zmiennych ekonomicznych. (fragment tekstu)

19

Badanie synchronizacji cykli koniunkturalnych w Polsce i strefie euro : zastosowanie analizy czasowo-skalowej

75%

Bruzda J.

Equilibrium

|

2009

|

3

|

nr 2

9-25

W artykule proponuje się zastosowanie analizy czasowo-skalowej (falkowej) do badania synchronizacji cykli koniunkturalnych. Analiza falkowa jest podejściem umożliwiającym jednoczesne badanie procesu stochastycznego w dziedzinie czasu i w dziedzinie częstości. Dzięki temu pozwala ona śledzić składowe procesów gospodarczych o charakterystykach zmieniających się czasie. Do składowych tych należą niewątpliwie cykliczności o okresach powyżej jednego roku do około 12 lat, które definiuje się jako cykle koniunkturalne. W artykule ilustruje się proponowane podejście badaniem synchronizacji cykli koniunkturalnych w Polsce z cyklami jej głównych partnerów handlowych ze strefy euro: Niemiec, Francji, Włoch i Holandii. W analizie empirycznej otrzymano potwierdzenie 'stylizowanych faktów' dotyczących cykli koniunkturalnych Polski: ich czasu trwania, dużego podobieństwa do cykli niemieckich czy wyprzedzającego charakteru w stosunku do cykli krajów strefy euro. Przeprowadzono także weryfikację hipotezy o endogeniczności kryteriów optymalnych obszarów walutowych, nie uzyskując jednak wyraźnego jej potwierdzenia lub zaprzeczenia. Ponadto wskazano zalety analizy czasowo-skalowej jako metody badania zbieżności cykli w porównaniu do narzędzi stosowanych tradycyjnie np. przez banki centralne. (abstrakt oryginalny)

20

Prognozowanie kursu wymiany euro algorytmem z falką Daubechies

63%

Dyduch M.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2010

|

Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych.

91-120

Zasób narzędzi służący do analizy szeregów jest obecnie bardzo bogaty. Jednym z popularnych i szeroko znanych jest analiza Fouriera i analiza falkowa. Transformata Fouriera umożliwia przeniesienie sygnału z dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości. Jednakże przejście z układu czas-wartość do układu częstotliwość-wartość powoduje utratę informacji o czasie, to znaczy nie można powiedzieć kiedy dane zdarzenie częstotliwościowe miało miejsce. Natomiast transformata falkowa pozwala na przeniesienie sygnału układu czas-wartość do układu czas-skala(czas- częstotliwości), dzięki czemu umożliwia analizę zmiany częstotliwości sygnału w funkcji czasu.(fragment tekstu)