Innowacyjne techniki zarządzania ryzykiem kredytowym w działalności przedsiębiorstw

• Autorzy: Piotr J. Szczepankowski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Ryzyko kredytowe jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych typów ryzyka finansowego. Autor opisał rolę systemów zarządzania ryzykiem kredytowym w działalności przedsiębiorstwa. Przedstawił także metodę pomiaru ryzyka kredytowego u kontrahenta CreditMetrics, ocenę ryzyka kredytowego za pomocą metody KMV oraz wskaźnik Herfindahla-Hirschmana w ocenie ryzyka kredytowego. W dalszej części artykułu opisał również pochodne instrumenty kredytowe.

EN

Credit risk is one of the most popular financial risks. The author characterizes the role of credit risk management system in companies' activities. He also presents the method of contractor's credit risk measurement CreditMetrics, the assessment of credit risk by means of KMV method and the Herfindahl-Hirschman's indicator of credit risk appraisal. Moreover, the last part of the publication a description of credit derivative instruments. (MN)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko kredytowe; Rynek obligacji; Zarządzanie ryzykiem; Szacowanie ryzyka

EN

Credit risk; Bond market; Risk management; Risk estimating

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2001
• Numer: nr 894 Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
• Strony: 230--249

Twórcy

autor

Piotr J. Szczepankowski

Bibliografia

• Caouette J.B., Altman E.I., Narayanan P.: Managing Credit Risk. New York 1998.
• Freixas X., Rochet J.C.: Microeconomics of Banking. The MIT Press 1998.
• Koch W., MacDonald S.: Bank Management. The Dryden Press 2000.
• Neal R.S., Credit Derivatives: New Financial Instruments for Controlling Credit Risk, "Economic Review, Second Quarter 1996", Federal Reserve Bank of Kansas City.
• Saunders A.: Credit Risk Measurement - New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms. New York: John Wiley & Sons Inc. 1999.