Badanie ryzyka w punkcie za pomocą wykładnika Hursta na przykładzie kursu akcji Żywca S.A.

• Autorzy: Sebastian Majewski

Warianty tytułu

Research into Risk at the Point by Means of the Hurst Exponent at the Example of Żywiec Quotation

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Ryzyko akcji jest związane ze zmianami cen papierów wartościowych. "Ryzyko w punkcie" jest wartością określającą niepewność wysokości stopy zwrotu w przyszłości, którą można obliczyć na podstawie pojedynczej obserwacji. W artykule przedstawiono sposób określania tego ryzyka przy zastosowaniu wykładnika Hursta dla cen akcji Żywca S.A.

EN

Market risk on the capital market often is a point of studies of stock exchange analytics. The one of alternative methods of its measuring can be estimation of Hurst exponent. When this exponent has high values, market risk is low and analogous when Hurst exponent has low values, market risk is high. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Akcje; Kurs akcji; Analiza ryzyka; Ryzyko inwestycyjne; Ryzyko papierów wartościowych; Prognozowanie stóp zysku akcji

EN

Shares; Share price; Risk analysis; Investment risk; Securities risk; Forecasting the return rate of shares

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki
• Rocznik: 1999
• Numer: nr 7
• Strony: 149--156

Twórcy

autor

Sebastian Majewski