Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
The paper is desingned to identify the influence of time aggregation in stock prices, observed at Warsaw Stock Exchange, on their characteristics. The research consists of two parts. The first part concerns empirical rates of return from stocks series, and the second one concerns the squares of return rates, which are the realization of conditional variances of the series. Both types of series are weakly stationary.(fragment of text)
Twórcy
autor
- Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
autor
- Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Bibliografia
- Cuthbertson, K. (1996), Quantitative Financial Economics, Wiley.
- Engle, R. F. (1982), Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation, Econometrica, vol. 50
- Gourieroux, C. (1997), ARCH Models and Financial Applications, Springer.
- Jajuga, K., (ed.) (2001), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wyd. AE, Wrocław.
- Osińska, M. (2000), Ekonometryczne modelowanie oczekiwań gospodarczych, Wydawnictwo UMK, Toruń.
- Stawicki, J. (1993), Metody filtracji w modelowaniu procesów ekonomicznych, rozprawy, UMK, Toruń.
- Talaga, L., Zieliński, Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
- Wei, W. W. S. (1990), Time series analysis, Addison-Wesley Publishing Company, Inc, Berlin.
- Zieliński, Z. (1979), Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171298413