Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Dokonano przeglądu testów statystycznych służących do oceny stacjonarności szeregów czasowych. Następnie przeprowadzono weryfikację empiryczną stacjonarności szeregów na Rynku Bilansującym. Pokazano, że wybór właściwego testu ma istotne znaczenie dla poprawnej oceny stacjonarności szeregu. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
33--44
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Dickey D. Fuller W.: Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. "Journal of the American Statistical Association" 1979, Vol. 74, s. 427-443.
- Flliot G., Rottenberg T.J., Stock J.H.: Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root. "Econometrica" 1996, Vol. 64, s. 813-836.
- Ganczarek A.: Weryfikacja modeli z grupy GARCH na dobowo-godzinnych rynkach energii elektrycznej w Polsce. Rynek kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Szczecin 2008, nr 9, s. 524-536.
- Kwiatkowski D., Philips P.C.B., Schmidt P., Shin Y.: Testing the Null Hypothesis of Stationary Against the Alternative of a Unit Root. "Journal of Econometrics" 1992, Vol. 54, s. 159-178.
- Neyman J., Pearson E.S.: Philos. Trans R. Soc. London 1933, Series A. Vol.231, s. 289-337.
- Philips P.C.B.: Time Series Regression with a Unit Root Tests. "Econometrica" 1987, Vol. 55, s. 227-301.
- Philips P.С.В., Perron P.: Testing for Unit Roots in Time Series Regression. "Biometrika" 1988, Vol. 75, s. 335-346.
- Said S.E., Dickey D.: Testing for Unit Roots in Autoregressive Moving-Average Models with Unknown Order. "Biometrika" 1984, Vol. 71, s. 599-607.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171201299