Taksonomia składników portfela według zachowań stóp zwrotu

• Autorzy: Paweł Baran

Warianty tytułu

Taxonomic of Portfolio Components Using Return Rate Behaviour

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule podjęta została polemika z zaproponowanymi przez innych autorów prostymi metodami taksonomicznymi - miar odległości oraz z metodami grupowania - do składników portfela oglądanych przez pryzmat danych technicznych, a dokładniej - szeregu stóp zwrotu. Jako przykład empiryczny posłużyły akcje spółek wchodzących (w chwili dokonania badania, tj. we wrześniu 2002 roku) w skład indeksu WIG20. Wykorzystane zostały szeregi dziennych stóp zwrotu od początku października 2001 roku do początku czerwca 2002 roku.

EN

Some authors propose a method for classifying stocks in a portfolio according to the similarities in their return rate time series behaviour. How does the method work for classifying companies in Polish stock market? What is the practical use of such modeling? The article above contains an attempt to answer these questions. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Papiery wartościowe; Stopa zwrotu akcji; Metody taksonomiczne; Materiały konferencyjne

EN

Securities; Stock rate of returns; Taxonomic methods; Conference materials

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia
• Rocznik: 2003
• Tom: 10
• Numer: nr 988 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
• Strony: 204--210

Twórcy

autor

Paweł Baran

Bibliografia

• Bonanno G., Vandewalle N., Mantegna R.N., Taxonomy of Stock Market Indices, Physical Review E62, R7615-R7618.
• Bonanno G., Lilio F., Mantegna R.N., High-frequency Cross-correlation in a Set of Stocks, Quantitative Finance 1, 96-104.
• Jajuga K., Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN 1990.
• Mantegna R.N., Hierarchical Structure in Financial Markets, Eur. Phys. J. B 11, 193-197.
• Mantegna R.N., E.H. Stanley, Ekonofizyka. Wprowadzenie, PWN 2001.