Zastosowanie modeli VAR oraz VCEM do analizy kointegracji zmiennych opisujących zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych

• Autorzy: Mariusz Doszyń

Warianty tytułu

Application of VAR and VECM models in analyzing cointegration of variables describing consumption's behaviour of householdskonsumpcyjne gospodarstw domowych

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule omówiona została problematyka wiążąca się z modelami wektorowej autoregresji (VAR) oraz wektorowymi modelami korekty błędem (VECM). Przedstawiona została również procedura Johansena umożliwiająca identyfikację relacji kointegrujących. Zaprezentowano odpowiednie testy (test śladu, test największej wartości własnej), które pozwalają na ustalenie liczby relacji kointegrujących. W przykładzie empirycznym podjęto próbę wyznaczenia relacji kointegrującej między wydatkami i dochodami rozporządzalnymi gospodarstw domowych pracowników na stanowiskach nierobotniczych z wykorzystaniem modelu VAR oraz VECM. W pierwszym etapie za pomocą testu Dickeya-Fullera zbadano zintegrowanie zmiennych. Hipotezę o liczbie relacji kointegrujących zweryfikowano stosując procedurę Johansena. Na podstawie modelu VECM wyznaczona została długookresowa krańcowa skłonność do konsumpcji analizowanych gospodarstw domowych. (abstrakt oryginalny)

EN

In the article problems connected with vector autoregressive models (VAR) and vector error correction models (VECM) were introduced. Johansen's procedure which is useful in identifying cointegration relations was presented. Special tests (trace test, maximal eigenvalue test) which enables determination of number of cointegation relations were described. In empirical example attempt to appoint cointegration relation between expenditures and disposable incomes of households of employees on non - manual labour positions with using VAR and VECM models was made. At first stage integration of variables was tested with using Dickey-Fuller test. Johansen's procedure was applied to assign number of cointegration relations. On the basis of VECM long term marginal propensity to consume of analyzed households was estimated. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Model wektorowej autoregresji; Model wektorowej korekty błędem; Konsumpcja gospodarstw domowych

EN

Vector Autoregression Model (VAR); Vector error correction model (VECM); Consumption in household

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2008
• Tom: 55
• Numer: z. 4
• Strony: 78--84

Twórcy

autor

Mariusz Doszyń

Bibliografia

• [1] Cottrell A., Lucchetti R., [2007], Gretl User's Guide. Wake Forest University, Università Politecnica delle Marche.
• [2] Doszyń M., [2006], Dayesowska estymacja skłonności z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego, „Przegląd Statystyczny" 4. t. 53, Warszawa.
• [3] Greene W., [2003], Econometric analysis, Fifth Edition, Prentice Hall.
• [4] Hozer J., Zawadzki J., [1990], Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych, PWN, Warszawa.
• [5] Maddala G.S., [2006], Ekonometria, PWN, Warszawa.