Bariery implementacji zintegrowanych modeli oceny efektywności i ryzyka

• Autorzy: Tadeusz A. Grzeszczyk , Adam Miłkowski

Warianty tytułu

Barriers to Implementation of Integrated Models for Efficiency and Risk Evaluation

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Głównym celem artykułu jest identyfikacja i prezentacja barier wdrażania zintegrowanych modeli oceny efektywności i ryzyka. Rozważania przeprowadzono na przykładzie implementacji zintegrowanego modelu typu RAROC (Risk-Adjusted Return On Capital) w banku komercyjnym. Na początku przedstawiono istotę modeli zintegrowanych ze szczególnym uwzględnieniem modelu RAROC, sposób jego wyznaczania oraz możliwości zastosowań. Następnie przybliżono ważniejsze założenia oraz bariery wdrażania modelu zintegrowanych. Z kolei, zarysowano ewolucyjną i adaptacyjną koncepcję wdrożenia takich modeli. (abstrakt oryginalny)

EN

The main aim of this article is to identify and present barriers to the implementation of integrated models for evaluation of efficiency and risk. Considerations were carried out on the example of the RAROC (Risk-Adjusted Return On Capital) model implementation in a commercial bank. At the beginning integrated models were presented, with particular emphasis on RAROC model, the manner of its determination and application possibilities. Then, important assumptions and barriers to implementation of the integrated model were shown. The evolutionary and adaptive conception of implementation of such models were outlined. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Efektywność finansowa; Ocena efektywności; Zarządzanie ryzykiem; Zarządzanie instytucjami finansowymi; Modele RAPM; Bankowość

EN

Financial efficiency; Effectiveness evaluation; Risk management; Management of financial institutions; RAMP models (Risk Adjusted Pricing Models); Banking

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
• Rocznik: 2016
• Numer: nr 23
• Strony: 303--312

Twórcy

autor

Tadeusz A. Grzeszczyk

• Politechnika Warszawska

autor

Adam Miłkowski

• Politechnika Warszawska

Bibliografia

• 1. Chłopek P. S., RAROC as a credit risk approach, ,,Financial Sciences'', Wrocław University of Economics, 3 (16), 2013.
• 2. Erel I., Myers S. C., Read J. A., A theory of risk capital, ,,Journal of Financial Economics'', Vol. 118, Issue 3, 12/2015.
• 3. Froot K. A., Stein J., Risk management, capital budgeting and capital structure policy for financial institutions: an integrated approach, ,,Journal of Financial Economics'', 47, 1998.
• 4. Gwizdała Jerzy P., Miara rentowności kapitału skorygowanego o ryzyko w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku [A Measure of Return on Capital Adjusted by the Risk in Management of Risk in Bank],,,Problemy Zarządzania'', vol 11, nr 2, Wydział Zarządzania UW.
• 5. Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem [Financial Management of the Bank], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
• 6. Korzeb Z., Koncepcja RAPM (Risk Adjusted Performance Measure) jako zintegrowany model zarządzania ryzykiem i efektywnością w banku komercyjnym [The concept of RAPM (Risk Adjusted Performance Measure) as an integrated model of risk and the effectiveness management in a commercial bank], w: Nowak E., Nieplowicz M. (red.), Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej [Cost Accounting Systems and Managerial Control], ,,Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu'', Wrocław 2013.
• 7. Krysiak A., Staniszewska A., Wiatr M. S., Zarządzanie portfelem kredytowym banku [Management of Bank's Credit Portfolio], SGH, Warszawa 2012.
• 8. Nowakowski J., Porębski P., RAROC™ (Risk Adjusted Return on Capital) - Nowoczesna ocena rentowności w działalności kredytowej banku [RAROC™ (Risk Adjusted Return on Capital) - Modern Assessment of Profitability in Bank Lending Activities], Zeszyt 17 Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa 2000.
• 9. Pawłowicz L., Alokacja kapitału, czyli ile są warte pieniądze banku [Capital Allocation, ie.How Many are Worth the Money in Bank], Obserwator finansowy, www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/alokacja-kapitalu-czyli-ile-warte-sa-pieniadzebanku (dostęp: 7.03.2016).