Modele wyboru portfela aktywów przy inwestycjach długookresowych

• Autorzy: Krzysztof Bareja
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Długoterminowe zarządzanie portfelem inwestycji wymaga dostosowywania składu portfela do aktualnej sytuacji rynkowej. Wiążą się z tym problemy wyboru momentu rekonstrukcji portfela, sposobu jej przeprowadzenia i uwzględnienia jej kosztu. Praca (...) prezentuje metody, które są rozszerzeniem technik analizy portfelowej opartej na modelach typu Markowitza, uwzględniającymi specyfikę dynamicznego zarządzania portfelem inwestycji. (fragm. tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Analiza portfelowa; Portfel inwestycyjny; Portfel papierów wartościowych; Programowanie liniowe; Modele optymalizacyjne

EN

Portfolio analysis; Investment portfolio; Portfolio securities; Linear programming; Optimizing models

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2008
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '07
• Strony: 19--28

Twórcy

autor

Krzysztof Bareja

• Politechnika Warszawska

Bibliografia

• Barrnhart C., i inni. (1998). Branch-and-Price: Column Generation for Solving Huge Integer Programs. Operations Research. 46, 3, 316-329.
• Benshoff J. (2003). Protfolio Rebalancing Study. Online.
• Elton E.J. i Gruber M.J. (1998). Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. WIG-Press, Warszawa.
• Glover F. i Laguna M. (1997). Tabu Search. Springer, Berlin.
• Hilller F.S., Liberman G.J. (1990). Introduction to Stochastic Models in Operations Research. McGrawHill.
• Konno H. i Wijayanayake A. (2001). Portfolio Optimization Problem under Concave Transaction Costs and Minimal Transaction Unit Constraints. Mathematical Programming, 89, 2, 233-250.
• Luenberger D.G. (2003). Teoria inwestycji finansowych. PWN, Warszawa.
• Murphy J.J. (1999). Analiza techniczna rynków finansowych. WIG-Press, Warszawa.
• Ogryczak W. (2003). Modele programowania liniowego w optymalizacji portfela inwestycji. [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko '03. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice, 435-445.