Zarządzanie kapitałem na rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20

• Autorzy: Michał Masłowski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Najpopularniejszym instrumentem finansowym, stosowanym do konstrukcji automatycznych systemów transakcyjnych w polskich warunkach rynkowych, jest kontrakt terminowy na indeks WIG20. We wszystkich strategiach spekulacyjnych z użyciem instrumentów pochodnych występuje problem dużego ryzyka związanego z zastosowaniem dźwigni finansowej i niebezpieczeństwa całkowitej utraty kapitału. W związku z tym, ważnym elementem planowania strategii inwestycyjnej jest wybór sposobu zarządzania kapitałem. W pracy (...) przedstawiono wybrane sposoby zarządzania kapitałem. Przykłady opracowano z użyciem danych z polskiego rynku kapitałowego. (fragm. tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Proces inwestycyjny; Portfel akcji; Optymalizacja; Stopa zwrotu akcji

EN

Investment process; Equity portfolios; Optimalization; Stock rate of returns

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2008
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '07
• Strony: 171--184

Twórcy

autor

Michał Masłowski

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• LeBeau C., Lucas D.W. (1998). Komputerowa analiza rynków terminowych. WIG-Press, Warszawa.
• Schwager J.D. (2002). Analiza techniczna rynków terminowych. WIG-Press, Warszawa.
• Tharp V.K. (2000). Giełda, wolność i pieniądze. WIG-Press, Warszawa.
• Zaleśkiewicz T. (2003). Psychologia inwestora giełdowego. GWP, Gdańsk.
• Zalewski G. (2001). Kontrakty terminowe w praktyce. WIG-Press, Warszawa.
• Zalewski G. (2002). Automatyczne systemy transakcyjne. Rynek Terminowy, 18/4/02.
• www.efixpuls.pl (stan 5 kwietnia 2007).
• www.aii.pl (stan 5 kwietnia 2007).
• www.xtb.pl (stan 5 kwietnia 2007).