Wybrane metody uwzględniania zależności w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela

• Autorzy: Stanisław Wanat
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy (...) omówiono, wraz z podaniem odpowiednich przykładów, dwa typy zależności: strukturalną i empiryczną. Zaprezentowano wybrane narzędzia, które można wykorzystać w celu uwzględnienia zależności w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela. Ich podstawą jest rozkład wielowymiarowy przedstawiany za pomocą funkcji połączenia lub wielowymiarowej funkcji charakterystycznej. Wykorzystanie funkcji połączenia umożliwia zastosowanie technik symulacyjnych, z kolei funkcja charakterystyczna umożliwia zastosowanie szybkiej transformaty Fouriera. (fragm. tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko w ubezpieczeniach; Modele stochastyczne; Szacowanie prawdopodobieństwa; Transformacja Fouriera

EN

Insurance risk; Stochastic models; Probability estimation; Fourier Transform

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2008
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '07
• Strony: 377--391

Twórcy

autor

Stanisław Wanat

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Bibliografia

• Ambagaspitiya R.S. (1998). On the Distribution of a Sum of Correlated Aggregate Claims. Insurance: Mathematics and Economics, 23, 15-19.
• Ambagaspitiya R.S. (1999). On the Distributions of Two Classes of Correlated Aggregate Claims. Insurance: Mathematics and Economics, 24, 301-308.
• Cossette H. and Marceau E. (2000). The Discrete-time Risk Model With Correlated Classes of Business. Insurance: Mathematics and Economics, 26, 133-149.
• IAA (2004). A Global Framework for Insurer Solvency Assessment. A Report by the Solvency Assessment Working Party of the IAA. www.actuaries.org.
• Klugman S.A., Panjer H.H., Wilmot G.E. (1998), Loss Models. From Data to Decisions. John Wiley & Sons, INC, New York, 588-589.
• Kocherlakota S., Kocherlakota K. (1992). Bivariate Discrete Distributions. Marcel Dekker, New York.
• Lindskog F., McNeil A.J. (2001). Common Poisson Shock Models: Applications to Insurance and Credit Risk Modelling. ETHZ, Zurich.
• Marshall A.W. and Olkin I. (1967). A Multivariate Exponential Distribution. Journal of the American Statistical Association, 62, 30-44.
• Marshall A.W. and Olkin I. (1988). Families of Multivariate Distributions. Journal of the American Statistical Association, 83, 834-841.
• Meyers G. (1999a). Estimating Between Line Correlations Generated by Parameter Uncertainty. Casualty Actuarial Society Forum, Summer.
• Meyers G. (1999b). A Discussion of Agregation of Correlated Risk Portfolios: Models and Algorithms, by Shaun Wang, Proceedings of the Casualty Actuarial Society, CAS.
• Panjer H. (2003). Development of International Insurance Company Solvency Standards, www.actuaries.org.
• Papież M., Wanat S. (2006). Wybrane metody analizy i modelowania zależności w ubezpieczeniach. AE, Kraków, 726, 63-80.
• Wanat S. (2007). Wpływ wybranych struktur zależności na ryzyko ruiny ubezpieczyciela - analiza symulacyjna. AE, Kraków (w druku).
• Wang S. (1998). Aggregation of Correlated Risk Portfolios: Models and Algorithms. [in:] Proceedings of the 1998 Casualty Actuarial Society. LXXXV, 848-939.
• Yuen K.C, Wang G. (2002). Comparing Two Models with Dependent Classes of Business. ARCH, Society of Actuaries.
• Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach. (2000). Red. W. Ronka-Chmielowiec. AE, Wrocław.