Zastosowanie modelu WS w procesie inwestowania w papiery wartościowe

• Autorzy: Monika Hadaś
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem pracy (...) jest wykazanie użyteczności tego modelu w analizach rynku kapitałowego. Konstrukcja wieloskładnikowego portfela akcji rozpoczyna się od podziału zestawu akcji, z których konstruowany jest portfel, na podzestawy akcji. Klasyfikacja i grupowanie spółek jest dokonane z punktu widzenia ich kondycji ekonomiczno-finansowej, co jest podstawą procesu inwestowania na rynku kapitałowym w przypadku inwestycji długookresowych. (fragm. tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Portfel papierów wartościowych; Rynek papierów wartościowych; Portfel akcji; Teoria portfelowa Markowitza; Modele optymalizacyjne

EN

Portfolio securities; Securities market; Equity portfolios; Markowitz portfolio theory; Optimizing models

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2008
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '07
• Strony: 119--131

Twórcy

autor

Monika Hadaś

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Elton E.J., Gruber M.J. (1991). Modern Portfolio Theory an Investment Analysis. Wiley, New York.
• Fisz M. (1969). Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. PWN, Warszawa.
• Jajuga K., Jajuga T. (1993). Jak inwestować w papiery wartościowe. PWN, Warszawa.
• Łuniewska M., Tarczyński W. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. PWN, Warszawa.
• Szkutnik W. (1993). Optymalizacja w warunkach niepewności. AE, Katowice.
• Szkutnik W. (1996) Statystyczny wariant wyboru strategii tworzenia portfela akcji. [w]: Systemy wspomagania decyzji grupowych. Red. M. Nowiński. Prace Naukowe. AE, Wrocław, nr 717, 133-140.
• Szkutnik W. (2001). Stochastyczna optymalizacja struktury portfela akcji. AE, Katowice, 105-116.
• Tarczyński W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. PWE, Warszawa.