Graniczne poziomy ceny w transakcjach terminowych a wartości ujemne

• Autorzy: Jan Ostoj
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Podjęto próbę ustalenia granicznych poziomów ceny indywidualnie akceptowanej przez strony transakcji na rynku opcji. Autor przedstawia rolę, jaką mogą grać wartości ujemne na rynkach instrumentów pochodnych. Wyjaśnia, iż opcja jako instrument umożliwiający nabycie praw nie może przyjmować wartości ujemnej, natomiast zobowiązanie powstałe w wyniku jej wystawienia może tę wartość ujemną stanowić. Ujemną wartość mogą przyjmować również kontrakty forward.

Słowa kluczowe

PL

Instrumenty finansowe; Transakcje terminowe; Instrumenty pochodne; Opcje; Wycena opcji

EN

Financial instruments; Forward rate transaction; Derivatives; Options; Options pricing

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
• Rocznik: 1998
• Tom: 2
• Numer: nr 3
• Strony: 32--45

Twórcy

autor

Jan Ostoj