Badania dynamiki systemu multiagentowego symulującego zachowania inwestorów giełdowych

• Autorzy: Janusz Morajda

Warianty tytułu

The Research Into a Dynamics of Multi-agent System that Simulates the Stock Investors Behaviour

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przeprowadzono badania dynamiki systemu multiagentowego, dokonując analizy wybranych szeregów czasowych generowanych w systemie oraz portretów fazowych i wrażliwości na warunki początkowe. Zwrócono uwagę na potencjalną przydatność neuronowych modeli multiagentowych w modelowaniu rynków finansowych i zaproponowano dalsze kierunki badań.

EN

The article proposes an idea of a multi-agent system which realizes a certain simplified model of activity of investors making stock transactions based on the stock index forecasts that are generated by simple neural networks of particular agents. The researches into Ihe system dynamics, together with the analysis of selected time series generated by the system, the analysis of phase diagrams and of sensitiveness to initial conditions have been performed. The significant similarities between phenomena generated in the considered model and occurrences observable in real capital markets have been detected. It has also been noted that the analysed system demonstrates clear features of deterministic chaos. The potential applicability of neural multi-agent models in financial markets modelling has been indicated. Further research directions have been proposed. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Systemy multiagentowe; Zastosowanie teorii chaosu; Sieci neuronowe

EN

Multi-agent system; Application of chaos theory; Neural networks

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Rocznik: 2007
• Numer: nr 764
• Strony: 125--139

Twórcy

autor

Janusz Morajda

Bibliografia

• Ferber J. [1999] "Multi-Agent Systems. An Introduction to Distributed Artificial Intelligence, Addison-Wesley, Boston.
• Intelligent Agents: Specification, Modeling and Applicatio [2001], S.-T. Yuan, M. Yokoo-editors, Springer, New York.
• Inteligentne systemy w zarządzaniu - teoria i praktyka [2000], red. J.S. Zieliński, PWN, Warszawa.
• Jain L., Chen Z., Ichalkaranje N. [2002], Intelligent Agents and Their Applications, Physica-Verlag, New York.
• Kisiel-Dorohinicki M., Dobrowolski G., Nawarecki E. [2003], Agent Populations as Computational Intelligence [w:] Neural Networks and Soft Computing, Physica Verlag, Heidelberg.
• Luck M., Marik V., Stepankowa O., Trappl R. [2001], Multi-Agent Systems and Applications, Springer, New York.
• Ott E. [1997], Chaos w układach dynamicznych, WNT, Warszawa.
• Peters E. [1997], Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG-Press, Warszawa.
• Tadeusiewicz R. [1993], Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa.
• Wołoszyn J. [2000], Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach systemów ekonomicznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 551.