Zastosowanie metod bayesowskich do badania skłonności

• Autorzy: Mariusz Doszyń

Warianty tytułu

Application of bayesian methods in research of propensities

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono definicję skłonności oraz metody pomiaru skłonności (metoda częstościowa oraz metoda trygonometryczna). Zaprezentowano również możliwość zastosowania podejścia bayesowskiego do badania skłonności. Wyznaczone zostały rozkłady α posteriori oraz estymatory parametru mierzącego skłonność. Za rozkład α priori przyjęto rozkład jednostajny oraz rozkład beta z odpowiednio określonymi parametrami. W omówionym przykładzie empirycznym poddano analizie skłonność do ryzyka wybranych funduszy inwestycyjnych akcji w 2003 roku. Wyznaczono również rozkłady a posteriori parametru mierzącego skłonność do ryzyka omawianych funduszy. (abstrakt oryginalny)

EN

In the article a definition of propensity and methods of measurement of propensities were presented (frequency and trigonometric method). Possibility of application of the Bayesian methods in research of propensities was also recommended. A posteriori distributions and estimators of propensity parameter were analytically found. The uniform distribution and beta distribution with specified parameters were assumed as a priori distributions. Empirical example presents an analysis of propensity to risk calculated for chosen investment funds in year 2003. The author estimated also a posteriori distributions of the parameter utilized in order to measure the propensity to risk of being discussed funds. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Wnioskowanie bayesowskie; Fundusze inwestycyjne; Analiza ryzyka

EN

Bayesian inference; Investment funds; Risk analysis

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2007
• Tom: 54
• Numer: z. 2
• Strony: 79--93

Twórcy

autor

Mariusz Doszyń

Bibliografia

• [1] Domański C., Pruska К., [2000], Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.
• [2] Doszyń M., [2002], Skłonności a entropia, „Przegląd Statystyczny" nr 1.
• [3] Hozer J., Doszyń M., [2004], Ekonometria skłonności, PWE, Warszawa.
• [4] Hozer J., [2002], Ekonometryczna interpretacja skłonności w ekonomii, „Przegląd Statystyczny" nr 3.
• [5] Hozer J., [2003], Skłonności w ekonomii i ich mierzenie, Zeszyty Naukowe nr 365, prace KEiS nr 14, Szczecin.
• [6] Jajuga K., [1990], Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa.
• [7] Majewski S., Doszyń M., [2005], Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych akcji ze względu na skłonność do ryzyka, Taksonomia 12, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, prace naukowe AE we Wrocławiu nr 1076, Wrocław.
• [8] Osiewalski J., [2001], Ekonometria bayesowska w zastosowaniach, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
• [9] Ostasiewicz W., [2000], Propedeutyka probabilistyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław.
• [10] Popper K., [1996], Świat skłonności, Znak, Kraków.