Wpływ zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny w nieskończonym horyzoncie czasowym w wieloklasowym modelu ryzyka

• Autorzy: Aleksandra Iwanicka

Warianty tytułu

An Impact of Some Outside Risk Factors on the Infinite-Time Ruin Probability for Risk Model with n classes of Business

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy omówiony został model ryzyka dla n klas ubezpieczeń, w których procesy zliczające szkody są zależnymi procesami Poissona. Zależność pomiędzy procesami zliczającymi szkody jest wynikiem działania zewnętrznych czynników ryzyka na różne klasy ubezpieczeń, takich jak klęski żywiołowe, które mogą powodować różnego rodzaju szkody. Model ten można przekształcić do klasycznego modelu ryzyka. Na wybranych przykładach numerycznych badany jest wpływ zewnętrznych czynników na prawdopodobieństwo ruiny w nieskończonym horyzoncie czasowym w modelu ryzyka dla ustalonej liczby klas ubezpieczeń. (abstrakt oryginalny)

EN

This paper discusses a risk model with n classes of insurance business. In this model, the claim number processes are correlated Poisson processes. The correlation between the claim number processes is due to some outside risk factors like natural disasters, which may cause different kinds of insurance claims. The model can be converted to a classical risk model. On some numerical examples the author investigates the impact of these outside risk factors which cause various claims in different classes of business on the infinite-time ruin probability. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia; Ryzyko w ubezpieczeniach; Zarządzanie ryzykiem; Szkody

EN

Insurances; Insurance risk; Risk management; Damages

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 2009
• Tom: 23
• Numer: nr 37 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 139--151

Twórcy

autor

Aleksandra Iwanicka

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Ambagaspitiya R.S., On the distribution of a sum of correlated aggregate claims, „Insurance: Mathematics and Economics" 1998 nr 23, s.15-19.
• Guo J., Wu X., Yuen K.C., On a correlated aggregate claims model with Poisson and Erlang risk processes, „Insurance: Mathematics and Economics" 2002 nr 31, s. 205-214.
• Guo J., Wu X., Yuen K.C., On the first time of ruin in the bivariate compound Poissona model „Insurance: Mathematics and Economics" 2006 nr 38, s. 298-308.
• Ostasiewicz W. (red.), Modele aktuarialne, AE, Wrocław 2000.
• Otto W., Ubezpieczenia majątkowe. Część I. Teoria ryzyka, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
• Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugles J., Stochastic Processes for Insurance and Finance, Wiley, 1998.
• Ronka-Chmielowiec W. (red.). Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach, AE, Wrocław 2000.