Warianty tytułu
Multistate Models for Life Insurancc - the Time-continuous Approach
Języki publikacji
Abstrakty
Przedstawiono podejście wielostanowe do aktuarialnej konstrukcji wybranych produktów ubezpieczeń na życie w przypadku procesu ciągłego w czasie. Zaprezentowano ciągły proces Markowa w modelowaniu wielostanowym, modele stanowe dla wybranych ubezpieczeń na życie oraz parametryczne modele intensywności przejść.
This paper presents time-continuous, multistate approach to the actuarial structure of some life insurance products. This work is structured as follows: the time-continuous Markov chain for multistate modelling, multistate models for some life insurances and some analytical laws of transition intensity. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
377--387
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
- Balicki A. (2006), Analiza przeżycia i tablice wymieralności, PWE, Warszawa
- Dębicka J., Homa M., (2004), Składki netto ubezpieczeń wieloopcyjnych, [w:] Składki i ryzyko ubezpieczeniowe. Modelowanie stochastyczne, red. Ostasiewicz W., AE, Wrocław
- Haberman S., Pitacco E. (l999), Actuarial Modelsfor Disability Insurance, Chapman & Hall/CRC, London
- Ostasiewicz W. (red.) (2000), Modele aktuarialne, AE, Wrocław
- Pitacco E. (1999), Multistate modelsfor long-term care Insurance and related indexingproblems, Applied Stochastic Models in Business and Industry, vol.!5, s.429-441
- Promislow S. D. (2006), Fundamentals of Actuarial Mathematics, John Wiley & Sons, Chichester
- Stroiński E. (2003), Ubezpieczenia na życie. Teoria i praktyka, Poltext, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000154093062