Wykorzystanie metod chaosu deterministycznego do oceny dynamiki wybranych spółek funkcjonujących na polskiej giełdzie na tle kryzysu gospodarczego

• Autorzy: Nina Siemieniuk , Joanna Gierałtowska

Warianty tytułu

Using Methods of Deterministic Chaos in the Dynamics Assessment of Selected Companies on Polish Stock Exchange against a Background of the Economic Crisis

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest porównanie wielkości współczynników chaosu spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie recesji oraz w okresie poprzedzającym sygnały o destabilizacji rynków kapitałowych. Dodatkowo przedstawione zostały wyniki analizy stanu bieżącego wybranej spółki giełdowej od września 2008 r. do kwietnia 2010 r.(abstrakt oryginalny)

EN

The aim of this paper is to compare the levels of chaos ratios of a company listed on the Warsaw Stock Exchange in the period immediately preceding the beginning of recession and in the period preceding the signals of markets destabilization. Additionally, the results of the analysis of a current situation i.e. from September 2008 to 22 April 2010 are presented.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Chaos deterministyczny; Spółki akcyjne; Rynek kapitałowy; Kryzys gospodarczy; Spółki giełdowe

EN

Deterministic chaos; Joint stock companies; Capital market; Economic crisis; Stock market companies

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 158 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
• Strony: 1068--1080

Twórcy

autor

Nina Siemieniuk

• Uniwersytet w Białymstoku

autor

Joanna Gierałtowska

• Uniwersytet w Białymstoku

Bibliografia

• Augustynek A., Duda J.T., Analiza korelacji notowań KGHM z indeksami Giełdy Warszawskiej i wiodących giełd światowych, www.zarz.agh.edu.pl., 2004.
• Siemieniuk N., Fraktalne własności polskiego rynku kapitałowego, Uniwersytet w Bałymstoku, Białystok 2001.
• Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statysytyka rynku, WNT, Warszawa 1998.
• Zacharkiewicz A., Metody analizy długozasięgowej, Hugo Steinhaus Center, 1999-2002.
• www.statsoft.pl.