Zastosowanie rozkładów fazowych w teorii ryzyka

• Autorzy: Anna Nikodem
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiono sposób wyznaczania rozkładu zagregowanych wypłat oraz obliczania prawdopodobieństwa ruiny, przy założeniu, że mają rozkład fazowy. Podano także definicję i własności rozkładu fazowego.

Słowa kluczowe

PL

Rachunek prawdopodobieństwa; Rozkład prawdopodobieństwa; Procesy Markowa; Teoria ryzyka

EN

Calculus of probability; Probability distributions; Markov process; Theory of risk

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2009
• Tom: Zastosowania ekonometrii
• Strony: 103--114

Twórcy

autor

Anna Nikodem

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Bland M.: A Review on Phase-Type Distributions and Their Use in Risk Theory "ASTIN Bulletin" 2005, Vol. 35, No. 1, p. 145-161.
• Hipp C.: Speedy Convolution Algorithms and Panjer Recursions for Phase-type Distributions. "Mathematics and Economics" 2006, No. 38, p. 176-188.
• Rolski T., Schmidli H.P., Schmidt V., Teugels J.: Stochastic Processes for Insurance and Finance. John Wiley & Sons, Chichester 1999.