System ekspercki a tradycyjne modele prognozowania upadłości firm

• Autorzy: Janusz Korol

Warianty tytułu

Expert System and Traditional Bankruptcy Prediction Models

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce. W artykule tym porównano dwie metody prognozowania zagrożeń firm upadłością: analizę dyskryminacyjną oraz logikę rozmytą. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Populacja ta została podzielona na próbę uczącą i testową. Każde z analizowanych przedsiębiorstw opisanych zostało za pomocą wartości bezwzględnych wskaźników finansowych oraz tempa ich zmian. Opracowane przez autora modele logiki rozmytej charakteryzują się wysoką skutecznością. Badania te są pierwszą próbą wykorzystania logiki rozmytej do przewidywania upadłości przedsiębiorstw w Polsce i jedną z pierwszych na świecie. Otrzymane wyniki świadczą o dużym potencjale tej metody (abstrakt oryginalny)

EN

This article is about the prediction of bankruptcy of companies in Poland. In the article author compares two methods of forecasting the risks of bankruptcy of companies: discriminant analysis and fuzzy logie. In the conducted research author has used data on 185 companies listed on the Warsaw Stock Exchange. This population of firms was divided into learning and testing setdata. Each company has been analyzed using the absolute values of 14 financial ratios and the dynamics of change ofthese ratios.The author's developed models of fuzzy logie are characterized by high efficiency. These stud- ies are the first attempt to use fuzzy logie to predict the bankruptcy of companies in Poland and one of the first in the world. Obtained results demonstrate the greal potential of this method. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modelowanie ekonometryczne; Prognozowanie; Upadłość przedsiębiorstwa; Logika rozmyta

EN

Econometric modeling; Forecasting; Enterprise bankruptcy; Fuzzy logic

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
• Rocznik: 2010
• Numer: nr 26
• Strony: 135--145

Twórcy

autor

Janusz Korol

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• Appenzeller D., Szarzeć K.: Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek giełdowych, "Rynek Terminowy" 2004, nr 1.
• Czyżewski A.: Dźwięk cyfrowy. Wybrane zagadnienia teoretyczne, technologia, zastosowania, EXIT, Warszawa 2001.
• Gajdka J., Stos D.: Ocena kondycji finansowej polskich spółek publicznych w okresie 1998-2001, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
• Mączyńska E.: Kreowanie i konstrukcja modeli dyskryminacyjnych jako narzędzi ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw, [w:] Zagrożenie upadłością, red. K. Kuciński, E. Mączyńska, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Szkoła Główna Handlowa, Tom XCIII, Warszawa 2005.
• Pieńkowska M.: Przewidywanie kryzysu, "Nowe Życie Gospodarcze" 2004, nr 13.
• Prusak P: Ograniczenia i kierunki rozwoju modeli prognozowania zagrożenia przedsiębiorstw niewypłacalnością, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 9 (1209), Wrocław 2008.
• Rogowski W.: Dylematy wykorzystania w warunkach polskich modeli oceny zagrożenia upadłością, [w:] Bankructwa przedsiębiorstw - wybrane aspekty instytucjonalne, red. E. Mączyńska, SGH, Warszawa 2008.
• Siemińska E.: Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, TNOIK, Toruń 2002.