Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W pracy wykorzystano metody deterministycznej optymalizacji liniowej w sytuacji, gdy parametry modelu liniowego mają charakter niepewny (losowy), przy zastosowaniu symulacji stochastycznej. Metoda simpleks wykorzystywana jest do wielokrotnego rozwiązywania modelu liniowego po wylosowaniu wartości niepewnych (losowych) parametrów modelu. W obliczu rosnącego długu i nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych, a także niekorzystnych zjawisk demograficznych i społecznych, w wielu krajach głównym problemem okazuje się utrzymanie stabilności fiskalnej. Ponadto nadmierny dług i deficyt ma negatywny wpływ na gospodarkę. W identyfikacji prawdopodobieństwa nadmiernego długu istotne znaczenie ma System Wczesnego Ostrzegania, który pozwala na szybką reakcję na niekorzystne zmiany i przeciwdziała negatywnym skutkom zbyt wysokiego długu, często hamującego rozwój gospodarczy danego kraju. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Strony
173--186
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
- Gajda J.B. (2017), Prognozowanie i symulacja w ekonomii i zarządzaniu, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
- Kopańska-Bródka D. (1991), Metody stochastycznego programowania liniowego i ich praktyczne zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
- Nowacka P. (2017), Zagadnienie programowania liniowego w warunkach stochastycznych, Praca magisterska, Uniwersytet Łódzki, Promotor J.B. Gajda.
- Ostrowski A. (2002), Niepewność i nieprecyzyjność w sytuacjach decyzyjnych na przykładzie procesów inwestycyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
- Trzaskalik T. (2008), Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171604555
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.