Modele rozłożonego opóźnienia uwzględniające dynamikę realizacji zmiennej objaśniającej

• Autorzy: Tomasz Warchalski

Warianty tytułu

Distributed Lag Models Taking into Account the Dynamics of Explanatory Variable

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem pracy jest budowa modelu, który nawiązywałby do tzw. procesu quasi-statycznego. Istota tego rodzaju procesów polega na tym, że zmiany stanu jakiegoś układu fizycznego przebiegają w sposób stopniowy, bardzo powoli, czyli wykazują niezwykle małą dynamikę. Z założonego celu w tej pracy wynikała potrzeba określenia wskaźnika dynamiki szeregu czasowego w ten sposób, aby w przypadku niedużych różnic między jego kolejnymi wyrazami wskaźnik ten przyjmował wartość bliską zeru. Przykładem praktycznym tego modelu w artykule jest zależność między ceną mięsa i jego przetworów a ceną żywca wieprzowego w Polsce okresie od stycznia 1990 do lutego 1993.

EN

In the paper there is discussed a type of single econometric models, where the present value of dependent variable strongly depends on the dynamics of change in explanatory variable in certain period directly preceding the current moment. In this connection there is introduced some measure of time series dynamics, by means of that an additional explanatory variable of the model is defined. An empirical example is presented where that type of model has been used to express a relationship between real economic variables. It is shown that the new extra variable has considerably improved the quality (increase in the coefficient of determination R2) of the model. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza szeregów czasowych; Modele ekonometryczne; Analiza popytu

EN

Time-series analysis; Econometric models; Demand analysis

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2004
• Tom: 51
• Numer: z. 1
• Strony: 23--29

Twórcy

autor

Tomasz Warchalski

Bibliografia

• [1] Bartosiewicz S., Ekonometria. Technologia ekonometrycznego przetwarzania informacji, PWE, Warszawa 1989.
• [2] Dhrymes, P.J., Distributed Lags. Problems of Estimation and Formulation, Holden-Day, Inc., San Francisco 1971.
• [3] Kudrycka I., Metody ekonometrycznej analizy popytu na dobra trwałe, PWN, Warszawa 1969.
• [4] Pawłowski Z., Ekonometryczne metody badania popytu konsumpcyjnego, PWN, Warszawa 1961.
• [5] Pawłowski Z., Ekonometria, PWN, Warszawa 1980.
• [6] Rakoczy, K., Wielomianowy model rozłożonego opóźnienia w badaniu procesów inwestycyjnych, Wiadomości Statystyczne, 3/1985, s. 17-20.
• [7] Rakoczy, K., Pewna metoda szacowania momentów rozkładu opóźnienia i jej zastosowanie do badania związku: nakład inwestycyjny - efekt, Wiadomości Statystyczne, 2/1987, s. 21-26.
• [8] Stawicki J., Metody filtracji w modelowaniu procesów ekonomicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Rozprawy, Toruń 1993.
• [9] Stawicki J., Szulc E., Zmienność parametrów modelu ekonometrycznego w przestrzeni częstości i przestrzeni czasu, Wiadomości Statystyczne 1/1991.
• [10] Szczeniowski, Sz., Fizyka doświadczalna, cz. II, Ciepło i fizyka drobinowa, PWN, Warszawa 1971.
• [11] Talaga L., Zieliński Z., Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
• [12] Warchalski T., O szczególnych rodzajach modeli rozłożonego opóźnienia uwzględniających monotoniczność realizacji zmiennej objaśniającej, Przegląd Statystyczny, 3-4/1991, s. 315-323.
• [13] Welfe W. (red.), Ekonometryczne modele rynku. Analiza - prognozy - symulacja, t. 1: Metody ekonometryczne, PWE, Warszawa 1977.
• [14] Welfe W. (red.), Ekonometryczne modele rynku. Analiza - prognozy - symulacja, t. 2: Modele konsumpcji, PWE, Warszawa 1977.
• [15] Welfe W. (red.), Ekonometryczne modele rynku. Analiza - prognozy - symulacja, t. 3: Modele popytu konsumpcyjnego i równowagi rynkowej, PWE, Warszawa 1977.