Biaverage and Multimodality in Investigating Distribution of Electricity Prices

• Autorzy: Aleksandra Baszczyńska , Dorota Pekasiewicz

Warianty tytułu

Biśrednia i wielomodalność w badaniach rozkładu cen energii

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

In the paper chosen statistical methods concerning analysis of random variable distributions are presented. Investigating modality of distribution is one of the most interesting and important stages in random variable analysis. Among others, the following methods can be used: kernel density estimation, the Hartigan test of unimodality and the biavarage estimation. An example showing application of these methods for data from the one-day-ahead market of electricity is presented. (original abstract)

W pracy przedstawiono wybrane metody statystyczne dotyczące analizy rozkładu zmiennej losowej. Do badania modalności, która jest jednym z ważniejszych etapów analizy zmiennej losowej mogą być zastosowane, między innymi, następujące metody: estymacja jądrowa gęstości, test Hartigana jednomodalności oraz biśrednia. Metody te wykorzystane zostały do badania rozkładu cen energii na rynku dnia następnego w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Statistical analysis; Econometric models; Energy prices; Random variable

PL

Analiza statystyczna; Modele ekonometryczne; Ceny energii; Zmienne losowe

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2014
• Numer: vol. 3, t. 302 Multivariate Statistical Analysis. New methods and innovative applications
• Strony: 203--210

Twórcy

autor

Aleksandra Baszczyńska

• University of Lodz, Poland

autor

Dorota Pekasiewicz

• University of Lodz, Poland

Bibliografia

• Antoniewicz R. (2005), O średnich i przeciętnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
• Antoniewicz R. (2006), Pięć lat pojęcia dwuprzeciętnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 450, 11-15.
• Baszczyńska A. (2012), Estymacja funkcji gęstości z pakietem MATLAB, Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, 7-16.
• Hartigan J. A., Hartigan P. M. (1985), The Dip Test of Unimodality, The Annals of Statistics, Vol. 13, No. 1, 70-84.
• Parzen E. (1962), On Estimation of a Probability Density Function and Mode, Annals of Mathematical Statistics, 33, 1065-1076.
• Silverman B. W. (1981), Using Kernel Density Estimates to Investigate Multimodality, Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Methodological), Vol. 43, No. 1, 97-99.
• Silverman B. W. (1996), Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Chapman & Hall, London.
• Sokołowski A. (2013), Bezpośrednie estymatory modalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
• http://www.tge.pl [11.12.2013]