Analiza zmienności w dynamice procesów finansowych na podstawie funkcji gęstości spektralnej

• Autorzy: Anna Janiga-Ćmiel

Warianty tytułu

Analysis of the Fluctuation in the Dynamics of the Processes Financed on the Basis of the Spectral Density Function

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Analizę spektralną w niniejszym opracowaniu podjęto w celu dekompozycji procesu na składowe częstotliwościowe o różnych okresach. Osiągnięto przez to przedstawienie procesu w dziedzinie częstości. Nic stracono przy tym informacji z dziedziny czasu. Informacja ta w wystarczającym stopniu podlega opisowi za pomocą funkcji spektrum ƒ (ω) oraz funkcji ƒ (ω) spełniającej założenia funkcji gęstości spektralnej. Najważniejszym założeniem jest stacjonarność procesu w węższym sensie. Stacjonarność ta zostanie tu sprawdzona. Analiza spektralna polegająca na przekształceniu trygonometrycznym Fouriera ma tę zaletę, że może być wykorzystana do krótkich szeregów obejmujących do pięćdziesięciu obserwacji.(fragment tekstu)

EN

The paper presents an analysis of the revenues from the Stock Exchange. The data covers the period from 2 November 2005 to 30 December 2005. A model was constructed, its stationary character was proved and its forecast was prepared - Janusowy ratio stands at less than 1, which means that the forecast is accurate.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza widmowa; Analiza finansowa; Procesy stochastyczne; Prognozy ekonometryczne

EN

Spectral analysis; Financial analysis; Stochastic processes; Econometric forecasts

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2010
• Numer: nr 56 Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu
• Strony: 59--72

Twórcy

autor

Anna Janiga-Ćmiel

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Czerwiński Z., Guzik B.: Prognozowanie ekonometryczne. PWE, Warszawa 1980.
• Osińska M.: Ekonometria finansowa. PWE, Warszawa 2006.
• Ostasiewicz W.: Statystyczne metody analizy danych. AE, Wrocław 1999.
• Zeliaś A.,Pawełek B., Wanat S.: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.