Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Use of Fuzzy Logic in Finance - Risk Management Through Portfolio Method
Języki publikacji
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono koncepcję konstrukcji efektywnego portfela inwestycyjnego w przypadku nieostrych informacji o stanie rynku kapitałowego. Należy podkreślić, iż efektywność zarządzania ryzykiem metodą portfelową jest zdeterminowana poprawnym określeniem parametrów portfela W przypadku gdy parametry portfela są wyrażone w kategoriach rozmytych, o efektywności metody decyduje właściwy dobór funkcji przynależności. Funkcję tę szacuje się z uwzględnieniem szerokiej wiedzy, w tym wiedzy eksperckiej, co według przekonania autora jest kluczem do budowy modeli wystarczająco dokładnie opisujących rzeczywistość.(fragment tekstu)
The article presents the concept of creating a fuzzy investment portfolio. The selection criteria and the methodology of designating the effective portfolio have been formulated(original abstract)
Rocznik
Strony
120--132
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Begg D.: Makroekonomia. PWE, Warszawa 2003.
- Guo L., Huong Z.: A Possibility Linear Programming Method for Asset Allocation. "J. Actuarial Pact" 1996, 2.
- Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
- Kacprzyk J.: Zbiory rozmyte w analizie systemowej. PWN, Warszawa 1986.
- Łachwa A.: Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji. AOW.EXIT, Warszawa 2001.
- Przybycin Z.: Fuzzy Forecastes of Financial Series. ZN. Uniwersytet Techniczny, Ostrava 2006.
- Shapiro A.F.: Fuzzy Logic in Insurance. "Insur. Math, Econ." 2004.
- Zimmermann H.J.: Fuzzy Programming and Linear Programming with Several Objective Functions. "Fuzzy. Sets. Syst." 1978, 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223111