PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | Modelowanie preferencji a ryzyko '03 | 531--548
Tytuł artykułu

Preferencje i prognozy

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy „Preferencje i prognozy” (W. Rybicki) rozważa się techniczne aspekty analogii między zagadnieniami prognostycznymi i problematyką reprezentacji preferencji. Znajomość preferencji decydenta tautologicznie przekłada się na możliwości przewidywania rodzajów jego potencjalnych działań. Drugi aspekt ma charakter instrumentalny: rangowanie elementów losowych odbywa się, na ogół. poprzez konfrontację wartości pewnych operatorów, agregujących ich pełny, numeryczny opis. Podobna jest metodologia konstrukcji predyktorów, które także agregują dostępną informację o zjawisku w celu ekstrapolacji jego przebiegu lub estymacji rozkładów „przyszłych" zmiennych. Niektóre ustalenia w zakresie subiektywnych rankingów miar probabilistycznych wynikają z teorii reprezentacji preporządków w liniowych przestrzeniach unormowanych - stanowiących „naturalne środowisko" formalnych modeli ekonomii matematycznej. W wielu przypadkach pożądane i możliwe jest sprowadzenie porządkowania stochastycznego do porównywania odpowiednich elementów losowych, określanych na wspólnej przestrzeni probabilistycznej. Formułujemy sugestię, aby ogólnie, przez prognozę elementu losowego Y rozumieć element losowy X, odpowiednio mierzalny, „mniejszy" w sensie ustalonego porządku - uwypuklając, na przykładzie, rolę redukcji ryzyka w procesie predykcyjnym. „Porządkowa" definicja ciągu prognoz uogólnia podejście klasyczne, w którym predykatorami są projekcje na (rosnące) ciągi podprzestrzeni -będące zarazem idempotentnymi kontrakcjami i uogólnionymi średnimi. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
  • Aleksiewicz A. (1961). Analiza funkcjonalna. PWN, Warszawa.
  • Artemenko A.P. (1939). Obszczyj wid liniejnowo funkcjonała w prostranstwie funkcij ograniczonoj wariancji. Matematiczeskij Sbornik. T. 6 (42), No. 2, 215-220.
  • Bojdecki T. (1976). Martyngały z czasem dyskretnym. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
  • Bridges D.F., Mehta G.B. (1995). Representations of Preference Orderings. Lecture Notes in Economics and Mathematics Systems, No. 420. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg.
  • Bültel D. (2001). Continuous Linear Utility for Preferences on Convex Sets in Normal Real Vector Spaces .Mathematical Social Sciences, 42. 89-98.
  • Chow Y.S., Robbins H., Siegmund D. (1971). Great Expectations: The Theory of Optimal Stopping. Houghton Miffling Co., Boston-New York.
  • Debreu G. (1954): Representations of a Preference Ordering by a Numerical Function. [w:] Decision Processes, eds. R. Thrall, C. Combs, R. Davis. Wiley, New York.
  • Denuit M., Vermandele C. (1999). Lorenz and Excess Wealth Orders, with Applications in Reinsurance Theory. Scand. Actuarial Journal, 2, 170-185.
  • Einy E. (1989). On Preference Relations which Satisfy Weak Independence Property. Journal of Mathematical Economics, 18, 291-300.
  • Fishburn P. (1982). The Foundations of Expected Utility. Dodrecht, Reidel.
  • Foldes L. (1972). Expected Utility and Continuity. Review of Economic Studies, 39,407-421.
  • Grandmont J.-M. (1972). Continuity Properties of a von Neumann-Morgern Utility. Journal of Economic Theory, Vol. 4, 45-57.
  • Herstein I.N., Milnor J. (1953). An Axiomatic Approach to Measurable Utility. Econometrica, Vol. 21, 291-297.
  • Karni E., Schmeidler D. (1991). Utility Theory with Uncertainty. [w:] Handbook of Mathematical Economics IV. Eds. W. Hildebrand, H. Sonnenschein North-Holland, Amsterdam-New York-Oxford-Tokyo.
  • Machina M. (1987). Choice under Uncertainty: Problems Solved and Unsolved. Journal of Economic Perspectives, Vol. 1, 127-154.
  • Marshall A. (1991). Multivariate Stochastic Orderings and Generating Cones of Functions. [in:] Stochastic Orders and Decision under Risk. IMS Lecture Notes - Monograph Series, Hayward California.
  • Mosler K., Scarsini M. (1991). Some Theory of Stochastic Dominance. [in:] Stochastic Orders and Decision under Risk. IMS Lecture Notes - Monograph Series, 261-284.
  • Neumann von J., Morgernstern O. (1944). Theory of Games and Economic Bahaviour. Princeton University Press, Princeton.
  • Neveu J. (1972). Martingales à temps discret. Masson, Paris.
  • Phelps R. (1966), Lectures on Choquet’s Theorem. Van Nostrand, Princeton New York.
  • Rothschild M., Stiglitz J. (1970). Increasing Risk. I. A Definition. Journal of Economic Theory, Vol. 2, 225-243.
  • Rothschild M., Stiglitz J. (1971). Increasing Risk. II. Its Economic Consequences. Journal of Economic Theory, Vol. 3, 66-84.
  • Shaked M., Shanthikumar J.G. (1993). Stochastic Orders and their Applications. Academic Press, Harcourt Brace & Co., Boston.
  • Strassen V. (1965). The Existence of Probability Measures with Given Marginals. Annals of Mathematical Statistics, 36, 423.
  • Szekli R. (1995). Stochastic Ordering and Dependence in Applied Probability. Springer Verlag, New York-Berlin.
  • Szirjajew A.N., Jacod J. (1987). Limit Theorems for Stochastic Processes. Berlin-Heidelberg-New York-London-Paris-Tokyo.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171188023

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.