Anomalie na polskim rynku akcji, czyli jak wykorzystać nieracjonalne zachowania inwestorów

• Autorzy: Sebastian Buczek
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Na początku artykułu przedstawiono definicję anomalii. Szczególną wagę poświęcono anormalnym (ponadprzeciętnym) stopom zwrotu w przypadku spółek dokonujących splitów akcji (podziału akcji). Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie czy na warszawskiej giełdzie również można zaobserwować tego rodzaju anomalie.

Słowa kluczowe

PL

Rynek akcji; Inwestor giełdowy; Akcje

EN

Equity market; Stock exchange investor; Shares

• Czasopismo: Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
• Rocznik: 2005
• Tom: Rynki kapitałowe
• Strony: 39--48

Twórcy

autor

Sebastian Buczek

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Buczek S., Rynek akcji nie jest efektywny, "Parkiet" 15-17.05.2004
• Fama E., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "Journal of Finance" 1970, Vol. 25.
• Fama E., Fisher L., Jensen M., Roll R., The Adjustment of Stock Prices to New Information, "International Economic Review" 1969, Vol. 10.
• Ikenberry D., Rankine G., Stice E., What Do Stock Splits Really Signal?,, Journal of Financial and Quantitative Analysis"1996,Vol.31.
• Szyszka A., Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, AE w Poznaniu, Poznań 2003.
• Wieczorek D., Magia splitu, "Parkiet", 8.03.2005.