Zastosowanie teorii gier w modelu rozłożenia w czasie procesu kupna akcji na GPW

• Autorzy: Anna Sroczyńska-Baron

Warianty tytułu

The Application of Model of Shares Purchase Based on the Theory of Games in Investing on Market

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy poruszono problem zastosowania optymalnej strategii zakupu akcji opartej na teorii gier nieskończonych na giełdzie. Do wyszukiwania punktów zwrotnych cen akcji wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie zastosowano oscylator stochastyczny. Następnie przeanalizowano wyniki uzyskane przy zastosowaniu proponowanej strategii i porównano z wynikami uzyskiwanymi innymi popularnymi metodami. (abstrakt oryginalny)

EN

In the work the problem of the application the optimum strategy of shares purchase based on the theory of infinite games on market, was considered. The function of shares purchase based on one game was presented and used on securities exchange in Warsaw. The prices of some shares were examined and the stochastic oscillator was used to show the turning points. Next, the results of the application of the model were discussed and compared with the results of other popular methods.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynek kapitałowy; Strategia inwestycyjna; Inwestycje finansowe; Teoria gier; Oscylator stochastyczny

EN

Capital market; Investment strategy; Financial investment; Game theory; Stochastic oscillator

• Czasopismo: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński
• Rocznik: 2008
• Numer: nr 10 Inwestowanie na rynku kapitałowym
• Strony: 650--662

Twórcy

autor

Anna Sroczyńska-Baron

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Elder A., Psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
• Karlin S., Mathematical methods and theory in games, programming, and economics, Pergamon Press London - Paris 1959.
• Koch R., Sztuka wyboru akcji, Liber Poznań 2002.
• Piasecki K., Od arytmetyki handlowej do inżynierii finansowej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005.
• Shiffman M., Games of timing. Nieskończone gry antagonistyczne, pod red. N. Worobiewa, Fiz. - Mat. Literatura, seria: Teoria Gier, Moskwa 1963.
• Sroczyńska - Baron A., Zastosowanie teorii gier w modelu rozłożenia w czasie procesu sprzedaży akcji na GPW, wygłoszony na konferencji "Innowacje w finansach i ubezpieczeniach. Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne, Ustroń 2005 (w druku).
• Sroczyńska - Baron A., Teoriogrowa strategia kupna akcji, wygłoszony na konferencji "Innowacje w finansach i ubezpieczeniach. Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne, Ustroń 2007 (w druku).
• Sroczyńska A., Some consideration about management of shares, Mekon, Ostrawa 2004.
• Kałuski J., Sroczyńska A., Game - theoretical portfolio model. Yychislitelnaja Prikładnaja Matematika, Kijów 2005