Wskaźniki analizy trendu jako uzupełnienie mechanicznego systemu transakcyjnego na przykładzie rynku kontraktów futures na WIG20

• Autorzy: Radosław Pastusiak

Warianty tytułu

Trend Indicators as Additional Filter with Mechanical Investment System in Future Contracts for Index WIG20

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Inwestorzy grający na rynku kontraktów futures mogą odnieść sukces tylko w przypadku zastosowania odpowiedniego systemu transakcyjnego. Jednym z najprostszych do zbudowania są systemu mechaniczne, które podążają za trendem mającym od kilku do kilkunastu dni. Wówczas są bardzo efektywne. W przypadku okresu konsolidacji i nerwowych wahań generują niestety fałszywe sygnały. Stosując system mechaniczny aby uniknąć strat wywołanych przez obsunięcia kapitału na skutek fałszywych sygnałów można zastosować dodatkowy filtr w postaci wskaźników siły trendu. Do najpopularniejszych tego typu wskaźników należą DMI, ADX oraz momentum. Porównując w publikacji publicznie dostępny system transakcyjny portalu Bankier.pl a także kształtowanie się linii ADX dla kontraktów futures na WIG 20 można wyróżnić obszary kiedy trend nabiera siły oraz słabnie. Zaproponowana strategia wykorzystania wskaźnika ADX koncentruje się na zarządzaniu pozycją w kontraktach futures. W przypadku gdy trend nabiera siły wówczas zwiększamy zaangażowanie a gdy słabnie zmniejszamy liczbę kontraktów. Dzięki takiej strategii unikamy ponoszenie strat taką samą liczbą pozycji jaką zarabiamy, wówczas maksymalizujemy zyski i minimalizujemy straty. (abstrakt oryginalny)

EN

Players in futures contracts can win only if use optimal transactional system. One of the easiest system is mechanical investment system. Philosophy of this system is running with actual trend, in this case system is very efficient. But in horizontal trends this kind of system aren't efficient, because generating false signal. When investor would like to avoid losses, can use additional filter, for example ADX indicator. In this publication compare public known system from Bankier.pl, his gain curve and power of trend in future contracts in index WIG 20. We can find few areas when investor can manage your position in contract - escalate number of contracts when trend are strong and minimizing number of contracts when trend are weak. Using this strategy investor can make a profit bigger number of the contracts and make a loss smaller number of the contracts. This is very efficient.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Instrumenty finansowe; Kontrakty futures; Analiza trendu; Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)

EN

Financial instruments; Futures contracts; Trend analysis; Warsaw Stock Exchange Index

• Czasopismo: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński
• Rocznik: 2008
• Numer: nr 10 Inwestowanie na rynku kapitałowym
• Strony: 106--115

Twórcy

autor

Radosław Pastusiak

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• LeBeau Ch., Lucas D.W., Komputerowa analiza rynków terminowych, WIG Press, Warszawa 1998
• Portal finansowy www.eurobankier.pl (październik 2006 - kwiecień 2008), zakładka dotycząca kontraktów futures na indeks WIG 20 oraz publikowanego systemu transakcyjnego.