Wahania kursów walutowych a bezpieczeństwo działalności banków

• Autorzy: Artur Stefański , Emilia Stola

Warianty tytułu

Foreign Exchange Fluctuations versus Security of Banks

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem opracowania jest oszacowanie oraz ocena związków między bezpieczeństwem banków komercyjnych a zmianami kursów podstawowych walut światowych. Podjęte badania w tym zakresie pozwolą sprawdzić, czy istnieje zależność statystyczna między współczynnikiem wypłacalności, odzwierciedlającym poziom bezpieczeństwa banku, oraz udziałem należności nieregularnych w wolumenie kredytów walutowych a zmianami kursów walutowych. Do analizy wybrano jeden z banków komercyjnych, działających w polskim sektorze bankowym. W opracowaniu wykorzystano dane miesięczne za okres 18 miesięcy, począwszy od grudnia 2007 r. do czerwca 2009 r. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że między poziomem walutowych kredytów nieregularnych a kursami walutowymi występuje silny, prawie liniowy związek. Można zatem stwierdzić, że wraz ze wzrostem kursu zarówno euro, jak i dolara następuje zwiększenie kredytów niespłaconych z opóźnieniem około 3 miesięcy. W przypadku zmiennej - współczynnik wypłacalności, istotny wpływ miały kursy euro i dolara z opóźnieniem półrocznym, w korelacji ujemnej. Tak więc wzrost kursów walutowych powoduje spadek poziomu współczynnika wypłacalności analizowanego banku z opóźnieniem około 6 miesięcy i na odwrót. (abstrakt oryginalny)

EN

The aim of this paper is an attempt to estimate and evaluate the relationship between the security of commercial banks and fluctuations of the world's basic foreign exchange rates. The undertaken study will make it possible to verify whether there is a statistical dependence between the solvency rate reflecting a bank's security level alongside the share of irregular debts/receivables in the volume of foreign currency loans and exchange fluctuations. The analysis encompassed one of the commercial banks operating in the Polish banking sector. The author has used monthly data comprising a 18-month period starting at December 2007 ending at June 2009. On the basis of the study we can observe that there is a strong, almost linear, correlation between the level of irregular foreign currency loans and foreign exchange rates. Thus we can state that alongside an increase in the euro and dollar exchange rate there is a growing amount of loans outstanding around three months. In case of the solvency rate variable we could observe a strong statistical negative correlation with reference to the euro and dollar with a 6-month delay. Thus an increase in exchange rates brings about a decrease in the above-mentioned bank's solvency rate with a 6-month delay and vice versa. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Kurs walutowy; Niestabilność kursu walutowego; Sektor bankowy; Kredyt walutowy

EN

Exchange rates; Exchange rate instability; Banking sector; Currency credit

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 33
• Strony: 115--128

Twórcy

autor

Artur Stefański

• Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

autor

Emilia Stola

• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bibliografia

• Arestis P., Baddeley M., McCombie J., What Global Economic Crisis?, Palgrave Macmillian, New York 2004.
• Brzozowska K., Reperkusje kryzysu finansowego w USA w polskim systemie bankowym, w: K. Brzozowska, S. Flejterski, Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Bankowość, Zeszyty Naukowe nr 548 "Ekonomiczne problemy usług" nr 38, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
• Janik В., System rekompensat dla inwestorów giełdowych w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań-Gdańsk, 2007.
• Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1997.
• Komik D., Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa 2009.
• Nawrot W., Globalny kryzys finansowy. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa 2009.
• Obal Т., Teoretyczne aspekty systemu ochrony depozytów, "Bezpieczny Bank" 2004, nr 2.
• Stefański A., Rola kwalifikacji analityków w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w bankach, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań, 2006.
• Szambelańczyk J., System gwarantowania depozytów a zachowania deponentów i banków (doświadczenia polskie i zagraniczne), "Bezpieczny Bank" 1998, nr 2/3.
• Wysocki F., Lira J., Statystyka Opisowa, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 2003.
• Zaleska M., Jurgowski A., Przyczyny i skutki, "Gazeta Bankowa" 2009, nr 4.