Warianty tytułu
The Global Portfolio of Minimal Risk
Języki publikacji
Abstrakty
U podstaw niniejszego artykułu tkwi założenie, że stopę zwrotu można w pełni scharakteryzować za pomocą ryzyka i oczekiwanego zwrotu. Jest to założenie klasyczne w teorii ryzyka. Jego konsekwencją jest fakt, że macierz wariancji-kowariancji opisuje wszystkie możliwe do utworzenia portfele, w szczególności globalny portfel minimalnego ryzyka. Problemem natomiast jest metoda ekstrakcji informacji zawartych w tej macierzy. W niniejszym artykule uzyskano bardzo proste wzory na udziały w globalnym portfelu minimalnego ryzyka. Wzory te stosują się do modelu rynku z krótką sprzedażą. Kwestią otwartą jest natomiast przypadek rynku z ograniczoną lub niedozwoloną krótką sprzedażą. (fragment tekstu)
The article indicates simple formulas of shares in global portfolio of minimal risk. This shares are expressing themselves by cofactors of an elements variance-covariance matrix. The research considered the model of short sale market. The case of limited or short-time sale was not taken in consideration. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
281--286
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
autor
- Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Bibliografia
- Wyznaczanie ryzyka w przypadku portfela z krótką sprzedażą, "Przegląd Statystyczny", R. XLIX: 2002, z. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169098493
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.