Ryzyko stopy procentowej: model Leibowitza-Kogelmana

• Autorzy: Jerzy Nowakowski , Tomasz Puzyrewicz

Warianty tytułu

Interest Rates Risk: Leibowitz-Kogelman Model

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł poświęcono zagadnieniu badania wpływu zmian oprocentowania na ceny akcji. Przedstawiono model stałego wzrostu dywidendy, zwany modelem Gordona-Shapiro i wskazano na jego błędy. Następnie szczegółowo omówiono model Leibowitza-Kogelmana.

EN

The paper describes issues of research impact of interest rates changes on share prices. The authors present model of dividend fixed growth and show its mistakes. Next detailed discussed Leibowitz-Kogelman model. (M.P.)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko stopy procentowej; Model dyskontowy wyceny akcji

EN

Interest rate risk; Stock Valuatio Discount Model

• Czasopismo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 1999
• Numer: z. 10
• Strony: 43--61

Twórcy

autor

Jerzy Nowakowski

autor

Tomasz Puzyrewicz