Agregacja a ekonometryczna analiza zmian strukturalnych

• Autorzy: Tadeusz W. Bołt

Warianty tytułu

Aggregation and Econometric Analysis of Structural Changes

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule pokazano, że problem agregacji modeli ekonometrycznych może być przedstawiony w kategoriach analizy zmian strukturalnych. W ogólnym przypadku, makroparametry zależą od odpowiadających mikroparametrów oraz współczynników struktury zmiennych objaśniających. Nawet w przypadku, gdy mikroparametry są stałe w czasie, makroparametry zmieniać się mogą w ślad za zmianami struktury zmiennych objaśniających.

EN

In the paper there is presented a method of aggregation of linear and log-linear econometric relations, using side information on structure of variables to be aggregated. Generally, the method produces macrorelations with variable parameters but free of aggregation errors. Macroparameters are functions of microparameters and coefficients of structure of explanatory variables. In correctly specified macrorelation constancy of microparameters is not sufficient for the macroparameters to be constant. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Metody ekonometryczne; Zmienna objaśniająca; Agregacja modeli

EN

Econometric models; Econometric methodology; Exogenous variable; Aggregation models

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1993
• Tom: 40
• Numer: z. 2
• Strony: 175--186

Twórcy

autor

Tadeusz W. Bołt

• Uniwersytet Gdański

Bibliografia

• [1] Akkina K. R., Application of Random Coefficient Regression Model to the Aggregation Problem, Econometrica 42 (1974), s. 369-375.
• [2] Bołt T. W., Ekonometryczna analiza zmian strukturalnych, Rozprawy i monografie nr 178, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1992.
• [3] Bołt T. W., Krauze K., Kulawczuk T., Agregacja modeli ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1985.
• [4] Bołt T. W., Ossowski J., Zmiana struktury produkcji a funkcja kosztów, Przegląd Statystyczny 3 (1989), s. 245-259.
• [5] Ossowski J., Modele klasy logarytmiczno-liniowej w analizie efektywności procesu produkcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1989.
• [6] Teekens R., Koerts J., Some Statistical Implications of the Log Transformation of Multiplicative Models, Econometrica 40 (1972), s. 793-819.
• [7] Theil H., Linear Aggregation of Economic Relations, North Holland, Amsterdam 1954.
• [8] Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
• [9] Zellner ?., An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regressions and Tests for Aggregation Bias, IASA 57 (1962), s. 348-368.