Modele optymalizacyjne ze średnią różnicą Giniego jako miarą ryzyka inwestycyjnego

• Autorzy: Agata Gluzicka
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W opracowaniu przedstawione zostaną różne modele optymalizacyjne wyboru optymalnych portfeli inwestycyjnych, z wykorzystaniem średniej Giniego jako miary ryzyka. Modele zostaną poddane analizie pod względem efektywności, struktury uzyskanych portfeli optymalnych oraz zjawiska dywersyfikacji. Badania zostaną przeprowadzone na podstawie danych pochodzących z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko inwestycyjne; Pomiar ryzyka; Współczynnik Giniego; Modele optymalizacyjne

EN

Investment risk; Risk measures; Gini coefficient; Optimizing models

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2008
• Tom: Metody i zastosowania badań operacyjnych '07
• Strony: 59--71

Twórcy

autor

Agata Gluzicka

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Cheung C.S., Kwan C., Miu P.: Mean-Gini Portfolio Analysis: A Pedagogie Illustration. "Spreadsheets In Education" 2005, Vol. 2, Iss. 2.
• Gastwirth J.L.: The Estimation of the Lorenz Curve and Gini Index. "The Review of Economics and Statistics" 1972, No. 54.
• Gluzicka A., Kopańska-Bródka D.: Applications of Gini's Mean Difference to Portfolio Anaysis. Proceedings of the 23rd International Conference: Mathematical Methods in Economics 2005. Publisher Gaudeamus University of Hradec Kralove, Hradec Kralove, Czech Republic.
• Gluzicka A.: Zastosowanie rozszerzonego współczynnika Giniego jako miernika ryzyka do wyznaczania portfela akcji. Współczesne Tendencje Rozwojowe Badań Operacyjnych 2005. Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
• Ogryczak W.: Modele programowania liniowego w optymalizacji portfela inwestycji. Modelowanie preferencji a ryzyko'03. Red. T. Trzaskalik. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
• Okunev J.: The Generation of Mean Gini Efficient Sets. "Journal of Business Finance and Accounting" 1991, January.
• Shalit H., Yitzhaki S.: The Mean - Gini Efficient Portfolio Frontier. "The Journal of Financial Research" 2005, Vol. XXVII.
• Yitzhaki S.: Stochastic Dominance, Mean Variance and Gini's Mean Difference. "American Economic Review" 1982, No. 72.
• Yitzhaki S.: More than a Dozen Alternative Ways of Spelling Gini. "Research on Economic Inequality" 1998, No. 8.