System ekspertowy do zarządzania ryzykiem płynności finansowej banku komercyjnego

• Autorzy: Dariusz Garczyński
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Utrzymywanie przez banki płynności finansowej jest podstawowym zadaniem i obowiązkiem każdego banku, gdyż pozwala mu ona nie tylko istnieć ale także zapewnia możliwości rozwoju. Utrata płynności finansowej jest jedną w głównych przyczyn upadków banków nawet tych, które uważane były za solidne o wysokim kapitale i dobrym portfelu kredytowym. W powszechnym rozumieniu przez płynność finansową banku uważa się zdolność do natychmiastowego pokrycia wszystkich płatności zarówno związanych z bieżącą obsługą wymagalnych depozytów czy zwykłą akcją kredytową jak i niespodziewaną sytuacją wycofania depozytów przed upływem terminu ich wymagalności lub nieprzewidzianym, dużym popytem na kredyt. Banki, które czasowo wstrzymują wypłaty depozytów (lub wypłacają je w części albo bez odsetek) bądź też odmawiają kredytu podmiotom posiadającym zdolność kredytową ze względu na utratę płynności finansowej zazwyczaj tracą klientów składających depozyty, co zmusza je do pozbycia się bardziej płynnych aktywów. Sytuacja taka doprowadza bank w bardzo szybkim czasie do upadku, obniżenie reputacji wpływa bowiem na coraz większe koszty kapitału na rynku finansowym i utratę rentowności.(fragment tekstu)

EN

The paper shortly describes the role of liquidity management in banks and proposes an expert system as a tool for such management. The procedure for liquidity management involves gap analysis and credit-deposit cycle analysis combined with limits on some indicators.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Banki komercyjne; Płynność finansowa; Zarządzanie ryzykiem finansowym; Depozyt bankowy

EN

Commercial banks; Financial liquidity; Financial risk management; Bank deposit

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2000
• Tom: Systemy wspomagania organizacji SWO 2000
• Strony: 427--438

Twórcy

autor

Dariusz Garczyński

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• ---
• Bereza S.: Zarządzanie ryzykiem bankowym, Związek Banków Polskich, Warszawa 1992
• Grabczan W.: Zarządzanie ryzykiem bankowym, Fundacja rozwoju rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996
• Gregorczuk-Fedorowicz K.: Zasady zarządzania płynnością, Bank, 3/97
• Jakubaszek A.: Wybrane aspekty analizy płynności finansowej banków komercyjnych, w: Bank i Kredyt, 1/93
• Łon E.: Metody oceny płynności banku komercyjnego, Bank, 3/97
• Michalik K.: Architektura hybrydowego pakietu sztucznej inteligencji Sphinx do wspomagania decyzji ekonomicznych, w: Pozyskiwanie wiedzy z baz danych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998
• Rekomendacje dla banków dotyczące systemu monitorowania płynności finansowej, NBP, GINB, Warszawa 1996