Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W niniejszym artykule autor przedstawia metodę analizy portfela akcji zwaną performance attribution. Analiza ta, może wskazać czy uzyskany aktywny zwrot był wynikiem decyzji alokacyjnej czy też może wynikał z trafnego doboru w portfelu poszczególnych akcji. Przytoczone zostały cztery przykłady oraz opis algorytmu Menchero.
Twórcy
autor
Bibliografia
- Bailey J., V. 2001. "Benchmarks and Attribution Analysis for the Total Fund".CFA Institute Conference Proceedings - Benchmarks and Attribution Analysis (2001) :28-37
- Brinson, G., N. Fachler. 1985. "Measuring Non-U.S. Equity Portfolio Performance". Journal of Portfolio Management, vol. 11, no. 3 (Spring): 73-76.
- Menchero, J. 2004. "Multiperiod Arithmetic Attribution". Financial Analysts Journal, vol 60, no. 4: 76-91
- Terhaar, K. 2001. "Return, Risk, and Performance Attribution". CFA Institute Conference Proceedings - Benchmarks and Attribution Analysis (2001): 21-27
- Van Breukelen, G. 2000. "Fixed Income Attribution". Journal of Performance Measurment, vol. 4, no. 4 (Summery):61-68.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000126782