Kondycja polskiego sektora bankowego w świetle testów warunków skrajnych

• Autorzy: Błażej Lepczyński , Marta Penczar

Warianty tytułu

The Condition of the Polish Banking Sector in the Light of Stress Tests

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest analiza kondycji polskiego sektora bankowego na tle innych sektorów UE oparta na wynikach stress testów przeprowadzonych przez Europejski Bank Centralny, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego. Stress testy wykorzystywane są przez instytucje nadzorcze w celu oceny sytuacji poszczególnych banków oraz całego sektora pod względem bezpieczeństwa finansowego i zapotrzebowania na kapitał. Stanowią również podstawę do uzupełnienia niedoborów kapitału. Ich wyniki tych testów pozwalają na przeprowadzenie pogłębionych ocen oraz analiz porównawczych polskich banków na tle banków z innych krajów. Artykuł pogłębia wiedzę na temat pozycji polskich banków pod względem bezpieczeństwa finansowego na tle banków działających w Unii Europejskiej. Wyniki stress testów jednoznacznie wskazują, że polskie banki są odporne na realizację negatywnych scenariuszy makroekonomicznych. Wysoki poziom stabilności finansowej polskich banków w połączeniu z relatywnie wysoką rentownością daje podstawy do sformułowania hipotezy, że w najbliższych kilku latach sektor bankowy ma szansę rozwijać się dynamicznie i zmniejszać dystans pod względem wielkości aktywów czy kredytów do PKB, dzielący go od sektorów bankowych państw wysoko rozwiniętych. (abstrakt oryginalny)

EN

Purpose - The aim of the article is to assess the condition of the Polish banking sector against the background of the banking sectors in the euro zone, in the light of the stress tests. Design/methodology/approach - The uniform methodology for assessing the financial condition of European banks used both in a stress test as the ECB and the EBA, is the ideal supervisory tool that can be used in comparative analyzes of banks / banking sectors. Findings - In EBA study, the Polish banking sector was regarded as one of the safest sectors in the EU and was classified in third position, second only to Luxembourg and Sweden. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Bankowość; Stabilność finansowa; Testy warunków skrajnych

EN

Banking; Financial sustainability; Stress tests

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
• Rocznik: 2015
• Numer: nr 74 T.2 Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
• Strony: 693--704

Twórcy

autor

Błażej Lepczyński

• Uniwersytet Gdański

autor

Marta Penczar

• Uniwersytet Gdański

Bibliografia

• Aggregate Report on the Comprehensive Assessment (2014), ECB.
• Bernanke B.S., Stress Testing Banks: What Have We Learned, www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20130408a. html (3.12.2014).
• Best P. (2000), Wartość narażona na ryzyko. Obliczanie i wdrażanie modelu VaR, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
• Hull J.C. (2011), Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Lepczyński B., Penczar M. (2012), Wpływ globalnego kryzysu zaufania na pozycję polskiego sektora bankowego w Unii Europejskiej, "Zarządzanie i Finanse" nr 4 (1).
• Lepczyński B., Penczar M. (2014), Zmiany w pozycji polskiego sektora bankowego na europejskim rynku depozytowo-kredytowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 65.
• Macrofinancial Stress Testing - Principles and Practices (2012), International Monetary Fund.
• Masiukiewicz P., Dec P. (2012), Aplikacja stress testów w bankowości, Annales Universitetatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia.
• Peer review of supervisory authorities' implementation of stress testing principles (2012), Bank for International Settlements.
• Przegląd jakości aktywów (Asset Quality Review - AQR) i testy warunków skrajnych (2014), Banki z Polski w analizie europejskiej, Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl/Images/banki_w_analizie_europejskiej_ prezentacja_tcm75-39505.pdf (22.04.2015).
• Raport bieżący (2014) nr 75 - Publikacja wyników europejskich stress testów oraz badania AQR dla PKO Banku Polskiego SA, PKO BP SA.
• Raport kwartalny o jednolitym mechanizmie nadzorczym (2014), Postępy w operacyjnym wdrażaniu rozporządzenia w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego, EBC.
• Raport roczny z działalności nadzorczej za rok 2014 (2015), EBC.
• Results of 2014 EU - wide stress-test (2014), EBA, 26 October.
• What is a Bank Stress (2010), International Monetary Fund, survey on line.
• Wierzba R. Gostomski E., Penczar M., Liszewska M., Górski P., Giżyński J., Małecka E. (2014), Polski sektor bankowy wobec wyzwań związanych z kryzysem finansowym w strefie euro, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
• www.knf.gov.pl.
• Wyniki europejskiego przeglądu jakości aktywów i stress testów banków, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, www.knf.gov.pl/aktualnosci/2014/wyniki_aqr_stress_test.html (22.04.2015).
• Zarządzanie ryzykiem bankowym (2012), red. M. Iwanicz-Drozdowska, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

Identyfikatory

DOI

10.18276/frfu.2015.74/2-60