Metody krótkookresowej analizy i prognozowania spożycia indywidualnego gospodarstw domowych

• Autorzy: Magdalena Zachłod

Warianty tytułu

Methods of Short-term Analysis and Forecasting Individual Household Consumption

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Zaprezentowano praktyczne metody krótkookresowej analizy i prognozowania spożycia indywidualnego gospodarstw domowych. Przedstawiono dwa modele oparte na wskaźnikach: model ze składnikiem średniej ruchomej i model z mechanizmem korekty błędu. Omówiono też model ARIMA.

EN

In short-term forecasting, some proxies of the forecasting variable movements are needed. In practice, quantitative and qualitative indicators are often used as a proxy of the forecasting variable. Having information on the behaviour of the indicators, it is possible to determine the behaviour of the reference variable on the basis of simple econometric models, such as autoregression and/or moving-average models as well as error correction mechanism models. The aim of this article is to present methods of practical analyzing and estimating the quarterly consumption of individual households. The author starts with the ESA 95 national accounts definition of household individual consumption. Then, on the basis of economic theory, she explains the rationale for choosing the various indicators. The author refers to the “nowcasting” procedure while describing the methodology of calculating household consumption. Finally, she presents estimation results from two models built on these indicators and from one ARIMA model, as well as forecast results for the Polish quarterly data. The models based on the indicators used in this article are: a model with a moving-average term and a model with an error correction mechanism, being a short--term version of the vector error correction model augmented with certain indicators. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Gospodarstwa domowe; Konsumpcja indywidualna; Metody prognozowania; Modelowanie konsumpcji

EN

Households; Individual consumption; Forecasting methods; Modeling consumption

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Rocznik: 2007
• Numer: nr 758
• Strony: 173--193

Twórcy

autor

Magdalena Zachłod

Bibliografia

• Bayar A., McMorrow K. [1999], Determinants of Private Consumption, European Economy - Economic Papers, nr 135, Commission of the EC, DG ECFIN.
• Bierens H.J. [198], ARMAX Model Specification Testing. With an Application to Unemployment in the Netherlands, „Journal of Econometrics”, vol. 35.
• Blake A., Kapetanios G., Weale M. [2000], Nowcasting EU Industrial Production and Manufacturing Output, NIESR.
• Bloem A.M., Dippelsman R.J., Maehle N.O. [2001], Quaterly National Accounts Manual-Concepts, Data Sources, and Compilation, International Monetary Fund.
• Boot J.C.G., Feibes W., Lisman J.H.C. [1967], Further Methods of Derivation of Quaterly Figures form Annual Data, „Applied Statistics”, vol. 16, nr 1.
• Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA 1995 [2000], Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje, GUS, Warszawa.
• Franses P.H. [1991], Primary Demand for Beer in the Netherlands: An Application of ARMAX Model Specification, „Journal of Marketing Research”, vol. XXVIII.
• Grassmann P., Keereman F. [2001], An Indicator-based Short-term Forecast for Quarterly GDP in the Euro-area, ECFIN Paper, nr 154.
• Liberda B. [2000], Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty, Dom Wydawnicza Bellona, Warszawa..
• Mały Rocznik Statystyczny Polski 2005 [2005], GUS, Warszawa.
• Model gospodarki polskiej ECMOD [2005], T. Fic, M. Kolasa, A. Kot, K. Murawski, M. Rubaszek, M. Tarnicka, Materiały i Studia NBP, z. 194, Warszawa.
• Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 1995-2004 [2005], GUS Warszawa.
• Rachunki Narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2000-2003 [2005], Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa.
• Runstler G., Sedillot F. [2003], Short-term Estimates of Euro-area Real GDP by Means of Monthly Data, ECB Working Paper, nr 276.
• Rytelewska G., Huszczonek E. [2004], Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych, Materiały i Studia NBP, z. 172, Warszawa.
• Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2006 [2006], NBP, Warszawa.