Analiza skośności rozkładu stóp zwrotu z akcji

• Autorzy: Maria Jadamus-Hacura , Krystyna Melich-Iwanek
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Prezentowane opracowanie jest poświęcone problematyce badania asymetrii rozkładów stóp zwrotu. (fragm. tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Stopa zwrotu; Stopa zwrotu akcji; Rozkład cech statystycznych; Analiza nierównomierności rozkładów

EN

Rate of return; Stock rate of returns; Statistical feature distribution; Unequal distribution analysis

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2009
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007
• Strony: 129--136

Twórcy

autor

Maria Jadamus-Hacura

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

autor

Krystyna Melich-Iwanek

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Domański C.: Testy statystyczne. PWE, Warszawa 1980.
• Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje, Instrumenty finansowe, Ryzyko finansowe, Inżynieria finansowa, w papiery wartościowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
• Jajuga K., Jajuga T.: Jak inwestować w papiery wartościowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
• Osińska M.: Ekonometria finansowa. PWE, Warszawa.2006.
• Peiró A.: Skewness in individual stocks at different investment horizons. "Quantitative Finance" 2002, Vol. 2.
• Piontek K.: Modelowanie własności szeregów stóp zwrotu skośność rozkładów. AE, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1096. Wrocław 2005.
• Piontek K.: Pomiar i testowanie skośności rozkładów stóp zwrotu instrumentów finansowych, http://credit.ae.wroc.pl/~kpiontek/publikacje.htm
• Piontek K.: Wykorzystanie warunkowego rozkładu Pearsona typu IV w modelowaniu skośności i leptokurtozy rozkładów stóp zwrotu. Taksonomia nr 12. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Nr 1076, AE, Wrocław 2005.
• Sokołowski A.: Propozycja testu podobieństwa struktur. "Przegląd Statystyczny" 1993, nr 4.