Analiza rozkładu nieprzerwanych spadków i wzrostów wybranych indeksów giełdowych za pomocą testu Andersona-Darlinga

• Autorzy: Mariola Zalewska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawione opracowanie dowodzi użyteczności analizy empirycznych rozkładów nieprzerwanych zmian. Pozwala ona na uzyskanie dodatkowych informacji o efektach pamięciowych procesu kształtowania notowań danego instrumentu. Użycie testu Andersona-Darlinga ma znaczenie porządkujące. (fragm. tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Rynki finansowe; Indeks giełdowy; Analiza nierównomierności rozkładów; Analiza ekonometryczna

EN

Financial markets; Stock market indexes; Unequal distribution analysis; Econometric analysis

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2009
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007
• Strony: 155--162

Twórcy

autor

Mariola Zalewska

• Uniwersytet Warszawski

Bibliografia

• Annis Ch.: Statistical Enginiering, http://www.statisticalenginieering.com
• Jakubowski J.: Modelowanie rynków finansowych. Script, Warszawa 2006.
• Johansen A., Sornette D.: Stock market crashes are outliers. "European Physical Journal B" 1998.
• Zalewska M.: Wykorzystanie modelu załamania koniunktury do oceny polskiego rynku finansowego (praca doktorska niepublikowana).