O nieścisłości procedury ustalania cen na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

• Autorzy: Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy przeanalizowano mechanizm kształtowania się ceny w notowaniach jednolitych, wynikający z definiujących go oficjalnych dokumentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy użyciu języka matematyki. Z analizy wynika miedzy innymi że mechanizm ten z założenia faworyzuje składającego zlecenia kupna.

Słowa kluczowe

PL

Giełda papierów wartościowych; Zlecenie maklerskie; Kurs akcji; Akcje; Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych

EN

Stock market; Broker's order; Share price; Shares; Modeling of time-space

• Czasopismo: Rynek Terminowy
• Rocznik: 2005
• Numer: nr 3
• Strony: 69--75

Twórcy

autor

Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel

Bibliografia

• Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (uchwalony uchwała. Rady Giełdy nr 17/777/2000 z dnia 5 kwietnia 2000 r.; tekst ujednolicony na dzień 1 października 2001 roku), Wydawnictwo oficjalne Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA; www.gpw.com.pl
• Szczegółowe zasady obrotu giełdowego (załącznik do uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nr 24/2002 z dnia 25 stycznia 2002 r.), Wydawnictwo oficjalne Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA; www. gpw .com.pl
• Warset. Nowy system giełdowy, 2000, Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
• A. Wiszniewska-Matyszkiel, 2005, Modelowanie giełdy za pomocą gier z continuum graczy, złożone
• A. Wiszniewska-Matyszkiel, 2005, Stock exchange as a game with continuum of players, złożone